In pratica, come valutare se un processo AR (P) è fermo o no?
Come determinare l'ordine per il modello AR e MA?
In pratica, come valutare se un processo AR (P) è fermo o no?
Come determinare l'ordine per il modello AR e MA?
Risposte:
Estrai le radici del polinomio. Se tutte le radici sono al di fuori del cerchio unitario, il processo è stazionario. Gli aiuti all'identificazione del modello sono disponibili sul web. Fondamentalmente lo schema degli ACF e lo schema dei PACF sono usati per identificare quale modello potrebbe essere un buon modello di partenza. Se esistono ACF più significativi di PACF significativi, viene suggerito un modello AR poiché l'ACF è dominante. se il contrario è vero laddove il PACF è dominante, un modello MA potrebbe essere appropriato. L'ordine del modello è suggerito dal numero di valori significativi nel subordinato.
Se hai un AR(p)
processo come questo:
Quindi puoi costruire un'equazione come questa:
Trova le radici di questa equazione e se tutte sono inferiori a 1 in valore assoluto, il processo è stazionario.