Domande taggate «arima»

Si riferisce al modello di media mobile integrata AutoRegressive utilizzato nella modellazione di serie temporali sia per la descrizione dei dati che per la previsione. Questo modello generalizza il modello ARMA includendo un termine per differenziare, che è utile per rimuovere le tendenze e gestire alcuni tipi di non stazionarietà.

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Un esempio: regressione di LASSO utilizzando glmnet per il risultato binario
Sto iniziando a dilettarsi con l'uso di glmnetcon LASSO Regressione dove il mio risultato di interesse è dicotomica. Di seguito ho creato un piccolo frame di dati finti: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) …
78 r  self-study  lasso  regression  interpretation  anova  statistical-significance  survey  conditional-probability  independence  naive-bayes  graphical-model  r  time-series  forecasting  arima  r  forecasting  exponential-smoothing  bootstrap  outliers  r  regression  poisson-distribution  zero-inflation  genetic-algorithms  machine-learning  feature-selection  cart  categorical-data  interpretation  descriptive-statistics  variance  multivariate-analysis  covariance-matrix  r  data-visualization  generalized-linear-model  binomial  proportion  pca  matlab  svd  time-series  correlation  spss  arima  chi-squared  curve-fitting  text-mining  zipf  probability  categorical-data  distance  group-differences  bhattacharyya  regression  variance  mean  data-visualization  variance  clustering  r  standard-error  association-measure  somers-d  normal-distribution  integral  numerical-integration  bayesian  clustering  python  pymc  nonparametric-bayes  machine-learning  svm  kernel-trick  hyperparameter  poisson-distribution  mean  continuous-data  univariate  missing-data  dag  python  likelihood  dirichlet-distribution  r  anova  hypothesis-testing  statistical-significance  p-value  rating  data-imputation  censoring  threshold 
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Qual è la differenza tra GARCH e ARMA?
Sono confuso. Non capisco la differenza tra un processo ARMA e un processo GARCH .. per me ci sono gli stessi no? Ecco il processo (G) ARCH (p, q) σ2t=α0+∑i=1qαir2t−iARCH+∑i=1pβiσ2t−iGARCHσt2=α0+∑i=1qαirt−i2⏟ARCH+∑i=1pβiσt−i2⏟GARCH\sigma_t^2 = \underbrace{ \underbrace{ \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_ir_{t-i}^2} _{ARCH} + \sum_{i=1}^p\beta_i\sigma_{t-i}^2} _{GARCH} Ed ecco l'ARMA ( ):p,qp,qp, q Xt=c+εt+∑i=1pφiXt−i+∑i=1qθiεt−i.Xt=c+εt+∑i=1pφiXt−i+∑i=1qθiεt−i. X_t = …
42 arima  garch  finance 
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È insolito che il MEAN superi l'ARIMA?
Di recente ho applicato una serie di metodi di previsione (MEAN, RWF, ETS, ARIMA e MLP) e ho scoperto che MEAN ha fatto sorprendentemente bene. (MEAN: dove tutte le previsioni future sono previste uguali alla media aritmetica dei valori osservati.) MEAN ha persino sovraperformato ARIMA sulle tre serie che ho …
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Rilevamento di valori anomali nelle serie temporali (LS / AO / TC) utilizzando il pacchetto tsoutliers in R. Come rappresentare i valori anomali in formato equazione?
Commenti: Prima di tutto vorrei dire un grande grazie al autore del nuovo tsoutliers pacchetto che implementa Chen e Liu di rilevazione delle serie storiche dei valori anomali che è stato pubblicato sul Journal of American Statistical Association nel 1993 in Open Source software .RRR Il pacchetto rileva 5 diversi …
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Come montare un modello ARIMAX con R?
Ho quattro diverse serie temporali di misurazioni orarie: Il consumo di calore all'interno di una casa La temperatura fuori casa La radiazione solare La velocità del vento Voglio essere in grado di prevedere il consumo di calore all'interno della casa. C'è una chiara tendenza stagionale, sia su base annuale, sia …
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Qual è il punto di analisi delle serie temporali?
Qual è l'analisi delle serie temporali? Esistono molti altri metodi statistici, come la regressione e l'apprendimento automatico, che presentano evidenti casi d'uso: la regressione può fornire informazioni sulla relazione tra due variabili, mentre l'apprendimento automatico è ottimo per la previsione. Ma nel frattempo, non vedo a cosa serva l'analisi delle …
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I gradi di libertà possono essere un numero non intero?
Quando uso GAM, mi dà DF residuo è (ultima riga nel codice). Cosa significa? Andando oltre l'esempio GAM, in generale, il numero di gradi di libertà può essere un numero non intero?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median …
27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 
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Come capire intuitivamente SARIMAX?
Sto cercando di capire un documento sulla previsione del carico elettrico ma sto lottando con i concetti all'interno, in particolare il modello SARIMAX . Questo modello viene utilizzato per prevedere il carico e utilizza molti concetti statistici che non capisco (sono uno studente di informatica - mi puoi considerare un …
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Cerco un certo tipo di spiegazione ARIMA
Questo può essere difficile da trovare, ma mi piacerebbe leggere un ben spiegato ARIMA esempio che usa matematica minima estende la discussione oltre la costruzione di un modello nell'uso di quel modello per prevedere casi specifici utilizza sia la grafica che i risultati numerici per caratterizzare l'adattamento tra i valori …
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