Quali sono i valori p, d, q, in ARIMA?

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Nella arimafunzione in R, cosa order(1, 0, 12)significa? Quali sono i valori che possono essere assegnati a p, d, q, e qual è il processo per trovare quei valori?

r time-series arima

— Kalyani
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Se si digita ?arimanella console, si ottiene la pagina di aiuto della funzione. Scritto sull'opzione order, dice: "Una specifica della parte non stagionale del modello ARIMA: i tre componenti (p, d, q) sono l'ordine AR, il grado di differenziazione e l'ordine MA". Inoltre, controlla gli esempi e puoi sempre giocare con te stesso. Ci sono anche buoni libri che forniscono un'introduzione all'analisi delle serie storiche in R. Shumway / Stoffer è solo uno.

— Christoph_J,

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people.duke.edu/~rnau/411arim.htm che fornisce un'ottima descrizione di p, d, q e come capire i valori per ciascuno. Hyndman, che era una delle persone che hanno realizzato il pacchetto di previsione per R, ha anche un libro gratuito che tratta l'argomento otexts.com/fpp/8

— DanTheMan,

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Cosa significa ARIMA (1, 0, 12)?

In particolare per il tuo modello, ARIMA (1, 0, 12) significa che stai descrivendo una variabile di risposta (Y) combinando un modello Auto-regressivo del 1 ° ordine e un modello della media mobile del 12 ° ordine. Un buon modo di pensarci è (AR, I, MA). Questo rende il tuo modello simile al seguente, in termini semplici:

Y = (parametri auto-regressivi) + (parametri della media mobile)

Lo 0 tra 1 e 12 rappresenta la parte 'I' del modello (la parte Integrativa) e indica un modello in cui stai prendendo la differenza tra i dati delle variabili di risposta - questo può essere fatto con dati non stazionari e non sembra che tu abbia a che fare con quello, quindi puoi semplicemente ignorarlo.

Il link pubblicato da DanTheMan mostra un bel mix di modelli che potrebbero aiutarti a capire il tuo confrontandolo con quelli.
Quali valori possono essere assegnati a p, d, q?

Molti numeri interi diversi. Ci sono test diagnostici che puoi fare per cercare di trovare i migliori valori di p, d, q (vedi parte 3).
Qual è il processo per trovare i valori di p, d, q?

Esistono diversi modi e non intendo che questo sia esaustivo:
- guarda un grafico di autocorrelazione dei dati (aiuterà se il modello di media mobile (MA) è appropriato)
- guarda un grafico di autocorrelazione parziale dei dati (aiuterà se il modello AutoRegressive (AR) è appropriato)
- guarda la tabella di autocorrelazione estesa dei dati (ti aiuterà se è necessaria una combinazione di AR e MA)
- prova il Criterio delle informazioni (AIC) di Akaike su una serie di modelli e studia i modelli con i valori AIC più bassi
- provare il Criterio informativo bayesiano di Schwartz (BIC) e studiare i modelli con i valori BIC più bassi
Senza sapere quanto altro hai bisogno di sapere, non posso andare troppo oltre, ma se hai altre domande, sentiti libero di chiedere e forse io, o qualcun altro, posso aiutarti.

* Modifica : tutti i modi per trovare p, d, q che ho elencato qui possono essere trovati nel pacchetto R TSA se si ha familiarità con R.

— Dan
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per Python, puoi suggerire come trovare il valore p, d, q

— corretto

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order(p,d,q) $\phi(B)(1-B)^d X_t=\theta(B)Z_t$ $B$ $\phi(B)=1-\phi_1B-\dots-\phi_pB^p$ $\theta(B)=1+\theta_1B+\dots+\theta_qB^q$

Il modo migliore per trovare p, d, qvalori in R è usare la auto.arimafunzione da library(forecast). Ad esempio auto.arima(x, ic = "aic"),. Per ulteriori informazioni, cercare ?auto.arima.

— Alfa
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