Domande taggate «self-study»

Un esercizio di routine da un libro di testo, un corso o un test utilizzato per una lezione o uno studio autonomo. La politica di questa comunità è di "fornire suggerimenti utili" per tali domande piuttosto che risposte complete.

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Libri per l'autoanalisi delle serie storiche?
Ho iniziato con l'analisi delle serie storiche di Hamilton, ma mi sono perso senza speranza. Questo libro è davvero troppo teorico per me da imparare da solo. Qualcuno ha una raccomandazione per un libro di testo sull'analisi delle serie temporali che è adatto per l'autoapprendimento?
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Un esempio: regressione di LASSO utilizzando glmnet per il risultato binario
Sto iniziando a dilettarsi con l'uso di glmnetcon LASSO Regressione dove il mio risultato di interesse è dicotomica. Di seguito ho creato un piccolo frame di dati finti: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) …
78 r  self-study  lasso  regression  interpretation  anova  statistical-significance  survey  conditional-probability  independence  naive-bayes  graphical-model  r  time-series  forecasting  arima  r  forecasting  exponential-smoothing  bootstrap  outliers  r  regression  poisson-distribution  zero-inflation  genetic-algorithms  machine-learning  feature-selection  cart  categorical-data  interpretation  descriptive-statistics  variance  multivariate-analysis  covariance-matrix  r  data-visualization  generalized-linear-model  binomial  proportion  pca  matlab  svd  time-series  correlation  spss  arima  chi-squared  curve-fitting  text-mining  zipf  probability  categorical-data  distance  group-differences  bhattacharyya  regression  variance  mean  data-visualization  variance  clustering  r  standard-error  association-measure  somers-d  normal-distribution  integral  numerical-integration  bayesian  clustering  python  pymc  nonparametric-bayes  machine-learning  svm  kernel-trick  hyperparameter  poisson-distribution  mean  continuous-data  univariate  missing-data  dag  python  likelihood  dirichlet-distribution  r  anova  hypothesis-testing  statistical-significance  p-value  rating  data-imputation  censoring  threshold 
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Insidie ​​nell'analisi delle serie storiche
Ho appena iniziato l'autoapprendimento nell'analisi delle serie storiche. Ho notato che ci sono un certo numero di potenziali insidie ​​che non sono applicabili alle statistiche generali. Quindi, basandoci su quali sono i peccati statistici comuni? , Mi piacerebbe chiedere: Quali sono le insidie ​​comuni o i peccati statistici nell'analisi delle …
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Interpretazione del predittore e / o della risposta trasformati in tronchi
Mi chiedo se fa differenza nell'interpretazione se solo le variabili dipendenti, dipendenti e indipendenti, o solo le variabili indipendenti, vengono trasformate in log. Considera il caso di log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Posso interpretare il IV come l'aumento percentuale, ma come cambia quando lo faccio log(DV) = Intercept …
46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 
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Una generalizzazione della legge delle aspettative iterate
Di recente mi sono imbattuto in questa identità: E[E(Y|X,Z)|X]=E[Y|X]E[E(Y|X,Z)|X]=E[Y|X]E \left[ E \left(Y|X,Z \right) |X \right] =E \left[Y | X \right] Ho ovviamente familiarità con la versione più semplice di quella regola, ovvero che ma non sono riuscito a trovare la giustificazione per la sua generalizzazione.E[E(Y|X)]=E(Y)E[E(Y|X)]=E(Y)E \left[ E \left(Y|X \right) \right]=E …
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Prendendo le aspettative delle serie di Taylor (in particolare il resto)
La mia domanda riguarda il tentativo di giustificare un metodo ampiamente utilizzato, vale a dire prendere il valore atteso della serie Taylor. Supponiamo di avere una variabile casuale con media positiva e varianza . Inoltre, abbiamo una funzione, diciamo, .XXXμμ\muσ2σ2\sigma^2log(x)log⁡(x)\log(x) Facendo l'espansione di Taylor di intorno alla media, otteniamo dove, …
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LDA vs word2vec
Sto cercando di capire cos'è la somiglianza tra Allocazione latente di Dirichlet e word2vec per calcolare la somiglianza delle parole. A quanto ho capito, LDA associa le parole a un vettore di probabilità di argomenti latenti , mentre word2vec le associa a un vettore di numeri reali (relativi alla scomposizione …
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Il fatto che mio figlio italiano frequenterà una scuola elementare cambierà il numero previsto di bambini italiani presenti nella sua classe?
Questa è una domanda derivante da una situazione di vita reale, per la quale sono stato sinceramente perplesso sulla sua risposta. Mio figlio dovrebbe iniziare la scuola elementare a Londra. Dato che siamo italiani, ero curioso di sapere quanti bambini italiani stavano già frequentando la scuola. Ho chiesto questo al …
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Perché il denominatore dello stimatore della covarianza non dovrebbe essere n-2 anziché n-1?
Il denominatore dello stimatore di varianza (imparziale) è quanto vi sono osservazioni e viene stimato solo un parametro.n−1n−1n-1nnn V(X)=∑ni=1(Xi−X¯¯¯¯)2n−1V(X)=∑i=1n(Xi−X¯)2n−1 \mathbb{V}\left(X\right)=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(X_{i}-\overline{X}\right)^{2}}{n-1} Allo stesso modo, mi chiedo perché il denominatore di covarianza non dovrebbe essere quando vengono stimati due parametri?n−2n−2n-2 Cov(X,Y)=∑ni=1(Xi−X¯¯¯¯)(Yi−Y¯¯¯¯)n−1Cov(X,Y)=∑i=1n(Xi−X¯)(Yi−Y¯)n−1 \mathbb{Cov}\left(X, Y\right)=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(X_{i}-\overline{X}\right)\left(Y_{i}-\overline{Y}\right)}{n-1}
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Trova il valore atteso utilizzando CDF
Inizierò dicendo che questo è un problema di compiti appena uscito dal libro. Ho trascorso un paio d'ore a cercare come trovare i valori previsti e ho deciso di non capire nulla. Lascia che abbia il CDF . Trova per quei valori di per cui esiste .XXXF(x)=1−x−α,x≥1F(x)=1−x−α,x≥1F(x) = 1 - …
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Il risultato di un esame è un binomio?
Ecco una semplice domanda statistica che mi è stata data. Non sono proprio sicuro di capirlo. X = il numero di punti acquisiti in un esame (scelta multipla e una risposta corretta è un punto). Il binomio X è distribuito? La risposta del professore fu: Sì, perché ci sono solo …
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