Domande taggate «prior»

Nelle statistiche bayesiane una distribuzione precedente formalizza informazioni o conoscenze (spesso soggettive), disponibili prima che un campione venga visualizzato, sotto forma di una distribuzione di probabilità. Una distribuzione con ampia diffusione viene utilizzata quando si sa poco sui parametri, mentre una distribuzione precedente più ristretta rappresenta un maggior grado di informazione.

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Perché è utile la Jeffreys?
Capisco che il precedente di Jeffreys è invariante sotto la parametrizzazione. Tuttavia, ciò che non capisco è il motivo per cui questa proprietà è desiderata. Perché non vorresti che il precedente cambiasse sotto un cambio di variabili?
61 bayesian  prior 
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Interpretazione del predittore e / o della risposta trasformati in tronchi
Mi chiedo se fa differenza nell'interpretazione se solo le variabili dipendenti, dipendenti e indipendenti, o solo le variabili indipendenti, vengono trasformate in log. Considera il caso di log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Posso interpretare il IV come l'aumento percentuale, ma come cambia quando lo faccio log(DV) = Intercept …
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Se un intervallo credibile ha un precedente fisso, un intervallo di confidenza al 95% equivale a un intervallo credibile al 95%?
Sono molto nuovo nelle statistiche bayesiane e questa potrebbe essere una domanda sciocca. Tuttavia: Considera un intervallo credibile con un precedente che specifica una distribuzione uniforme. Ad esempio, da 0 a 1, dove 0 a 1 rappresenta l'intero intervallo di possibili valori di un effetto. In questo caso, un intervallo …
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R: Random Forest lancia NaN / Inf nell'errore di "richiamo della funzione esterna" nonostante nessuna NaN nel set di dati [chiuso]
Chiuso. Questa domanda è fuori tema . Al momento non accetta risposte. Vuoi migliorare questa domanda? Aggiorna la domanda in modo che sia in argomento per Cross Validated. Chiuso 2 anni fa . Sto usando il cursore per eseguire una foresta casuale convalidata in modo incrociato su un set di …
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Perché i priori di Jeffreys sono considerati non informativi?
Prendere in considerazione un Jeffreys prima dove , dove è l'informazione di Fisher.p ( θ ) ∝ | i ( θ ) |----√p(θ)∝|i(θ)|p(\theta) \propto \sqrt{|i(\theta)|}ioii Continuo a vedere questo precedente essere menzionato come un precedente non informativo, ma non ho mai visto un argomento sul perché non è informativo. Dopotutto, …
27 bayesian  prior 
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I priori bayesiani diventano irrilevanti con campioni di grandi dimensioni?
Quando eseguiamo l'inferenza bayesiana, operiamo massimizzando la nostra funzione di probabilità in combinazione con i priori che abbiamo sui parametri. Poiché la verosimiglianza è più conveniente, massimizziamo efficacemente usando un MCMC o comunque che genera le distribuzioni posteriori (usando un pdf per ogni parametro precedente e la probabilità di ciascun …
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Storia della teoria precedente non informativa
Sto scrivendo un breve saggio teorico per un corso di Statistica Bayesiana (in un Master in Economia) su priori non informativi e sto cercando di capire quali sono i passi nello sviluppo di questa teoria. Ormai, la mia linea temporale è composta da tre fasi principali: principio di indifferenza di …
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Media battuta bayesiana prima
Volevo porre una domanda ispirata a un'eccellente risposta all'interrogazione sull'intuizione per la distribuzione beta. Volevo capire meglio la derivazione per la distribuzione precedente per la media battuta. Sembra che David stia ritirando i parametri dalla media e dall'intervallo. Partendo dal presupposto che la media sia e la deviazione standard sia …
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