Domande taggate «randomness»

La casualità è la mancanza di pattern o prevedibilità negli eventi. La casualità è spesso modellata con distribuzioni di probabilità, ma può anche essere generata da processi deterministici.

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Interpretazione del predittore e / o della risposta trasformati in tronchi
Mi chiedo se fa differenza nell'interpretazione se solo le variabili dipendenti, dipendenti e indipendenti, o solo le variabili indipendenti, vengono trasformate in log. Considera il caso di log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Posso interpretare il IV come l'aumento percentuale, ma come cambia quando lo faccio log(DV) = Intercept …
46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 
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Le cifre di
Supponiamo di osservare la sequenza: 7, 9, 0, 5, 5, 5, 4, 8, 0, 6, 9, 5, 3, 8, 7, 8, 5, 4, 0, 0, 6, 6, 4, 5, 3, 3, 7, 5, 9, 8, 1, 8, 6, 2, 8, 4, 6, 4, 1, 9, 9, 0, 5, 2, 2, …
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Camminata casuale con slancio
Considera una camminata casuale intera che inizia da 0 con le seguenti condizioni: Il primo passo è più o meno 1, con uguale probabilità. Ogni passaggio futuro è: il 60% ha probabilità di essere nella stessa direzione del passaggio precedente, il 40% ha probabilità di essere nella direzione opposta Che …
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Che cosa significa dire che un evento "accade alla fine"?
Considera una passeggiata casuale a 1 dimensione sugli interi con stato iniziale :ZZ\mathbb{Z}x∈Zx∈Zx\in\mathbb{Z} Sn=x+∑i=1nξiSn=x+∑i=1nξi\begin{equation} S_n=x+\sum^n_{i=1}\xi_i \end{equation} dove gli incrementi sono IID tali che .ξiξi\xi_iP{ξi=1}=P{ξi=−1}=12P{ξi=1}=P{ξi=−1}=12P\{\xi_i=1\}=P\{\xi_i=-1\}=\frac{1}{2} Si può dimostrare che (1) Px{Sn reaches +1 eventually}=1Px{Sn reaches +1 eventually}=1\begin{equation} P^x{\{S_n \text{ reaches +1 eventually}\}} = 1 \end{equation} dove il pedice indica la posizione …
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Entropia differenziale
L'entropia differenziale del camper gaussiano è . Questo dipende da , che è la deviazione standard.σlog2( σ2 πe---√)log2⁡(σ2πe)\log_2(\sigma \sqrt{2\pi e})σσ\sigma Se normalizziamo la variabile casuale in modo che abbia varianza unitaria, la sua entropia differenziale diminuisce. Per me questo è controintuitivo perché la complessità di Kolmogorov della costante normalizzante dovrebbe …
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