Statistiche e Big Data cauchy

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Perché la distribuzione di Cauchy non ha alcun significato?

Dalla funzione di densità di distribuzione potremmo identificare una media (= 0) per la distribuzione di Cauchy proprio come mostra il grafico sotto. Ma perché diciamo che la distribuzione di Cauchy non ha significato?

109 distributions mathematical-statistics mean pdf cauchy

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Quali sono le proprietà di una mezza distribuzione di Cauchy?

Attualmente sto lavorando a un problema, in cui ho bisogno di sviluppare un algoritmo Monte Carlo (MCMC) della catena Markov per un modello spaziale statale. Per essere in grado di risolvere il problema, mi è stata data la seguente probabilità di : p ( ) = 2I ( > 0) …

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Perché la distribuzione Cauchy è così utile?

Qualcuno potrebbe darmi alcuni esempi pratici della distribuzione di Cauchy? Cosa lo rende così popolare?

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Teorema della distribuzione di Cauchy e del limite centrale

Per mantenere il CLT abbiamo bisogno della distribuzione che desideriamo approssimare per avere media e varianza finita . Sarebbe vero dire che per il caso della distribuzione di Cauchy, la cui media e varianza sono indefinite, il Teorema del limite centrale non fornisce una buona approssimazione anche asintoticamente?μμ\muσ2σ2\sigma^2

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La distribuzione di Cauchy è in qualche modo una distribuzione "imprevedibile"?

La distribuzione di Cauchy è in qualche modo una distribuzione "imprevedibile"? Ho provato a farlo cs <- function(n) { return(rcauchy(n,0,1)) } in R per una moltitudine di n valori e ho notato che generano valori abbastanza imprevedibili di tanto in tanto. Confronta quello ad es as <- function(n) { return(rnorm(n,0,1)) …

14 distributions intuition cauchy

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Qual è la distribuzione dei mezzi di campionamento di una distribuzione di Cauchy?

In genere quando si prendono medie campionarie casuali di una distribuzione (con dimensioni del campione superiori a 30) si ottiene una normale distribuzione centrata attorno al valore medio. Tuttavia, ho sentito che la distribuzione di Cauchy non ha valore medio. Quale distribuzione si ottiene allora quando si ottengono mezzi di …

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MLE del parametro location in una distribuzione di Cauchy

Dopo il centraggio, si può presumere che le due misurazioni x e -x siano osservazioni indipendenti da una distribuzione di Cauchy con funzione di densità di probabilità: f(x:θ)=f(x:θ)=f(x :\theta) = 1π(1+(x−θ)2)1π(1+(x−θ)2)1\over\pi (1+(x-\theta)^2) ,−∞<x<∞,−∞<x<∞, -∞ < x < ∞ Mostra che se x2≤1x2≤1x^2≤ 1 l'MLE di θθ\theta è 0, ma se …

13 self-study distributions maximum-likelihood cauchy

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Come eseguire l'imputazione dei valori in un numero molto elevato di punti dati?

Ho un set di dati molto grande e mancano circa il 5% di valori casuali. Queste variabili sono correlate tra loro. Il seguente set di dati R è solo un esempio di giocattolo con dati correlati fittizi. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), …

12 r random-forest missing-data data-imputation multiple-imputation large-data definition moving-window self-study categorical-data econometrics standard-error regression-coefficients normal-distribution pdf lognormal regression python scikit-learn interpolation r self-study poisson-distribution chi-squared matlab matrix r modeling multinomial mlogit choice monte-carlo indicator-function r aic garch likelihood r regression repeated-measures simulation multilevel-analysis chi-squared expected-value multinomial yates-correction classification regression self-study repeated-measures references residuals confidence-interval bootstrap normality-assumption resampling entropy cauchy clustering k-means r clustering categorical-data continuous-data r hypothesis-testing nonparametric probability bayesian pdf distributions exponential repeated-measures random-effects-model non-independent regression error regression-to-the-mean correlation group-differences post-hoc neural-networks r time-series t-test p-value normalization probability moments mgf time-series model seasonality r anova generalized-linear-model proportion percentage nonparametric ranks weighted-regression variogram classification neural-networks fuzzy variance dimensionality-reduction confidence-interval proportion z-test r self-study pdf

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Esistono distribuzioni diverse da Cauchy per le quali la media aritmetica di un campione segue la stessa distribuzione?

Se segue una distribuzione di Cauchy, allora segue esattamente la stessa distribuzione di ; vedi questa discussione .XXXY=X¯=1n∑ni=1XiY=X¯=1n∑i=1nXiY = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_iXXX Questa proprietà ha un nome? Ci sono altre distribuzioni per le quali questo è vero? MODIFICARE Un altro modo di porre questa domanda: lascia che sia …

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La somma di un gran numero di variabili casuali indipendenti di Cauchy è normale?

Secondo il Teorema del limite centrale, la funzione di densità di probabilità della somma di una grande variabile casuale indipendente tende a una Normale. Quindi possiamo dire che la somma di un gran numero di variabili casuali di Cauchy indipendenti è anche normale?

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Come viene chiamata la famiglia di distribuzioni con PDF proporzionale a ?

Considera una famiglia di distribuzioni con PDF (fino a una costante di proporzionalità) data da Come si chiama? Se non ha un nome, come lo chiameresti?p(x)∼1(1+αx2)1/α.p(x)∼1(1+αx2)1/α.p(x)\sim \frac{1}{(1+\alpha x^2)^{1/\alpha}}. Sembra abbastanza simile alla famiglia di distribuzioni con PDF proporzionale a tttp ( x ) ∼1( 1 +1νX2)( ν+ 1 ) / …

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