Statistiche e Big Data lognormal

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Modello lineare con risposta trasformata in log vs. modello lineare generalizzato con log link

In questo documento intitolato "SCEGLIERE TRA MODELLI LINEARI GENERALIZZATI APPLICATI AI DATI MEDICI" gli autori scrivono: In un modello lineare generalizzato, la media viene trasformata dalla funzione di collegamento, invece di trasformare la risposta stessa. I due metodi di trasformazione possono portare a risultati abbastanza diversi; ad esempio, la media …

46 generalized-linear-model model-selection lognormal

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Quale ha la coda più pesante, lognormale o gamma?

(Questo si basa su una domanda che mi è appena arrivata via e-mail; ho aggiunto un contesto di una precedente breve conversazione con la stessa persona.) L'anno scorso mi è stato detto che la distribuzione gamma è più pesante di quella lognormale, e da allora mi è stato detto che …

41 distributions gamma-distribution lognormal heavy-tailed

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Distribuzioni gamma vs. lognormali

Ho una distribuzione osservata sperimentalmente che sembra molto simile a una distribuzione gamma o lognormale. Ho letto che la distribuzione lognormale è la distribuzione di probabilità entropia massima per una variabile casuale per la quale sono fissati la media e la varianza di . La distribuzione gamma ha proprietà simili?XXXln( …

29 pdf gamma-distribution lognormal

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Stima del bias del momento della distribuzione lognormale

Sto facendo qualche esperimento numerico che consiste nel campionare una distribuzione lognormale e provo a stimare i momenti con due metodi:X∼ L N( μ , σ)X~LN(μ,σ)X\sim\mathcal{LN}(\mu, \sigma)E [ Xn]E[Xn]\mathbb{E}[X^n] Guardando la media campionaria diXnXnX^n Stimare e usando i mezzi di esempio per , e quindi usando il fatto che per …

25 estimation bias lognormal moments

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Differenza di due variabili casuali lognormali iid

Sia X1X1X_1 e X2X2X_2 2 iidrv dove log( X1) , accedere( X2) ∼ N( μ , σ)log⁡(X1),log⁡(X2)∼N(μ,σ)\log(X_1),\log(X_2) \sim N(\mu,\sigma) . Mi piacerebbe conoscere la distribuzione per X1- X2X1-X2X_1 - X_2 . Il meglio che posso fare è prendere la serie di Taylor di entrambi e capire che la differenza è …

23 probability distributions random-variable lognormal approximation

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Interpretazione della differenza tra distribuzione lognormale e della legge sull'energia (distribuzione dei gradi di rete)

Prima di tutto, non sono uno statistico. Tuttavia, ho fatto analisi statistiche di rete per il mio dottorato. Come parte dell'analisi della rete, ho tracciato una funzione di distribuzione cumulativa complementare (CCDF) di gradi di rete. Quello che ho scoperto è che, diversamente dalle distribuzioni di rete convenzionali (ad es. …

22 curve-fitting networks lognormal power-law

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Valore atteso e varianza del registro (a)

Ho una variabile casuale X( a ) = log( Un )X(a)=log⁡(a)X(a) = \log(a) dove a è distribuito normalmente ( μ , σ 2 )N( μ , σ2)N(μ,σ2)\mathcal N(\mu,\sigma^2) . Cosa posso dire di E( X)E(X)E(X) e Va r ( X)Var(X)Var(X) ? Anche un'approssimazione sarebbe utile.

20 normal-distribution mathematical-statistics random-variable lognormal logarithm

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Perché i prezzi delle azioni sono lognormali ma i rendimenti delle azioni sono normali

A parte il fatto che i rendimenti possono essere negativi mentre i prezzi devono essere positivi, c'è qualche altra ragione dietro la modellazione dei prezzi delle azioni come distribuzione normale dei registri ma la modellazione dei rendimenti delle azioni come distribuzione normale?

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Cosa sono esattamente i momenti? Come vengono derivati?

In genere siamo introdotti al metodo degli stimatori dei momenti "equiparando i momenti della popolazione alla loro controparte campionaria" fino a quando non abbiamo stimato tutti i parametri della popolazione; in modo che, nel caso di una distribuzione normale, avremmo bisogno solo del primo e del secondo momento perché descrivono …

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Come si calcola un intervallo di confidenza per la media di un set di dati normale del registro?

Ho sentito / visto in diversi punti che è possibile trasformare il set di dati in qualcosa che è distribuito normalmente prendendo il logaritmo di ciascun campione, calcolare l'intervallo di confidenza per i dati trasformati e ripristinare l'intervallo di confidenza usando l'operazione inversa (ad esempio aumentare 10 alla potenza dei …

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Una trasformazione del registro è una tecnica valida per i test di dati non normali?

Nel rivedere un articolo, gli autori affermano che "Le variabili di risultato continue che mostrano una distribuzione distorta sono state trasformate, usando i logaritmi naturali, prima che i test t fossero condotti per soddisfare i presupposti della normalità". È un modo accettabile di analizzare dati non normali, in particolare se …

19 normal-distribution data-transformation t-test lognormal

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Come specificare una distribuzione lognormale nell'argomento della famiglia glm in R?

Domanda semplice: come specificare una distribuzione lognormale nell'argomento della famiglia GLM in R? Non sono riuscito a trovare come raggiungere questo obiettivo. Perché lognormal (o esponenziale) non è un'opzione nell'argomento della famiglia? Da qualche parte negli archivi R ho letto che si deve semplicemente usare il log-link per la famiglia …

17 r distributions generalized-linear-model lognormal

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Se le distribuzioni con gli stessi momenti sono identiche

Di seguito sono simili ma diversi dai post precedenti qui e qui Date due distribuzioni che ammettono i momenti di tutti gli ordini, se tutti i momenti di due distribuzioni sono uguali, allora sono distribuzioni identiche? Date due distribuzioni che ammettono le funzioni di generazione del momento, se hanno gli …

17 distributions lognormal moments mgf

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Correlazione delle variabili casuali log-normali

Date le variabili casuali normali e con coefficiente di correlazione , come posso trovare la correlazione tra le seguenti variabili casuali lognormali e ?X 2 ρ Y 1 Y 2X1X1X_1X2X2X_2ρρ\rhoY1Y1Y_1Y2Y2Y_2 Y1=a1exp(μ1T+T−−√X1)Y1=a1exp⁡(μ1T+TX1)Y_1 = a_1 \exp(\mu_1 T + \sqrt{T}X_1) Y2=a2exp(μ2T+T−−√X2)Y2=a2exp⁡(μ2T+TX2)Y_2 = a_2 \exp(\mu_2 T + \sqrt{T}X_2) Ora, se X1=σ1Z1X1=σ1Z1X_1 = \sigma_1 Z_1 …

16 correlation random-variable lognormal

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Uno stimatore imparziale mediano minimizza la devianza assoluta?

Questo è un seguito ma anche una domanda diversa dalla mia precedente . Ho letto su Wikipedia che " Uno stimatore imparziale mediano minimizza il rischio rispetto alla funzione di perdita di deviazione assoluta, come osservato da Laplace ". Tuttavia, i risultati della mia simulazione Monte Carlo non supportano questo …

14 r unbiased-estimator median lognormal mad

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