Domande taggate «mgf»

La funzione generatrice di momenti (mgf) è una funzione reale che permette di derivare i momenti di una variabile casuale e quindi può caratterizzarne l'intera distribuzione. Da utilizzare anche per il suo logaritmo, la funzione generatrice cumulativa.

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I CDF sono più fondamentali dei PDF?
Il mio prof stat ha sostanzialmente detto, se dato uno dei seguenti tre, puoi trovare gli altri due: Funzione di distribuzione cumulativa Funzione di generazione del momento Densità di probabilità Ma il mio professore di econometria ha affermato che i CDF sono più fondamentali dei PDF perché ci sono esempi …
43 probability  pdf  cdf  mgf 
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Disuguaglianze di probabilità
Sto cercando alcune disuguaglianze di probabilità per somme di variabili casuali illimitate. Lo apprezzerei davvero se qualcuno potesse darmi qualche pensiero. Il mio problema è trovare un limite esponenziale superiore alla probabilità che la somma delle variabili casuali iid illimitate, che sono in realtà la moltiplicazione di due iid gaussiane, …
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Collegamento tra funzione generatrice di momenti e funzione caratteristica
Sto cercando di capire il legame tra la funzione generatrice del momento e la funzione caratteristica. La funzione generatrice del momento è definita come: MX(t)=E(exp(tX))=1+tE(X)1+t2E(X2)2!+⋯+tnE(Xn)n!MX(t)=E(exp⁡(tX))=1+tE(X)1+t2E(X2)2!+⋯+tnE(Xn)n! M_X(t) = E(\exp(tX)) = 1 + \frac{t E(X)}{1} + \frac{t^2 E(X^2)}{2!} + \dots + \frac{t^n E(X^n)}{n!} Uso dell'espansione in serie di , Posso trovare tutti …
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Distribuzione con ° cumulativo dato da ?
Esistono informazioni sulla distribuzione il cui ° cumulativo è dato da ? La funzione di generazione cumulativa ha la forma L'ho trovato come la distribuzione limitante di alcune variabili casuali ma non sono stato in grado di trovare alcuna informazione su di esso.nnn1n1n\frac 1 nκ(t)=∫10etx−1x dx.κ(t)=∫01etx−1x dx. \kappa(t) = \int_0 …
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Funzione generatrice di momenti
Questa domanda sorge da quella qui posta riguardo alle funzioni legate alla generazione del momento (MGF). Supponiamo che sia una variabile casuale a media zero limitata che assume valori in e che sia il suo MGF. Da un limite usato in una prova della disuguaglianza di Hoeffding , abbiamo che …
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Esiste una distribuzione univariata da cui non possiamo campionare?
Abbiamo una grande varietà di metodi per la generazione casuale da distribuzioni univariate (trasformazione inversa, accetta-rifiuta, Metropolis-Hastings ecc.) E sembra che possiamo campionare letteralmente da qualsiasi distribuzione valida - è vero? Potresti fornire qualche esempio di distribuzione univariata impossibile da generare in modo casuale? Immagino che l'esempio in cui è …
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Come eseguire l'imputazione dei valori in un numero molto elevato di punti dati?
Ho un set di dati molto grande e mancano circa il 5% di valori casuali. Queste variabili sono correlate tra loro. Il seguente set di dati R è solo un esempio di giocattolo con dati correlati fittizi. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), …
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