Statistiche e Big Data cdf

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Il mio prof stat ha sostanzialmente detto, se dato uno dei seguenti tre, puoi trovare gli altri due: Funzione di distribuzione cumulativa Funzione di generazione del momento Densità di probabilità Ma il mio professore di econometria ha affermato che i CDF sono più fondamentali dei PDF perché ci sono esempi …

43 probability pdf cdf mgf

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Perché la somma di due variabili casuali è una convoluzione?

Per molto tempo non ho capito perché la "somma" di due variabili casuali sia la loro convoluzione , mentre una somma della funzione di densità della miscela di e èf( x )f(x)f(x)g( x )g(x)g(x)pf( x ) + ( 1 - p ) g( x )pf(x)+(1−p)g(x)p\,f(x)+(1-p)g(x)n; la somma aritmetica e non …

33 pdf terminology cdf mixture convolution

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Distribuzione del rapporto gaussiano: i derivati si basano su 's e s

Sto lavorando con due distribuzioni normali indipendenti e , con e e varianze e .Y μ x μ y σ 2 x σ 2 yXXXYYYμXμx\mu_xμyμy\mu_yσ2Xσx2\sigma^2_xσ2yσy2\sigma^2_y Mi interessa la distribuzione del loro rapporto di . Né né hanno una media di zero, quindi non è distribuito come Cauchy.X Y ZZ= X/ …

28 distributions normal-distribution references mathematical-statistics cdf

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Aiutami a capire la funzione quantile (CDF inversa)

Sto leggendo della funzione quantile, ma non mi è chiaro. Potresti fornire una spiegazione più intuitiva di quella fornita di seguito? Poiché il cdf è una funzione monotonicamente crescente, ha un inverso; denotiamo questo con . Se è il cdf di , allora è il valore di tale che ; …

26 distributions cdf inverse-cdf quantile-function

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Come calcolare la distribuzione cumulativa in R?

Bloccato . Questa domanda e le sue risposte sono bloccate perché la domanda è fuori tema ma ha un significato storico. Al momento non accetta nuove risposte o interazioni. Devo calcolare la funzione di distribuzione cumulativa di un campione di dati. C'è qualcosa di simile a hist () in R …

23 r distributions cdf

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Trovare il PDF dato il CDF

Come posso trovare il PDF (funzione di densità di probabilità) di una distribuzione dato il CDF (funzione di distribuzione cumulativa)?

23 distributions pdf cdf

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CDF empirico vs CDF

Sto imparando a conoscere la funzione di distribuzione cumulativa empirica. Ma ancora non capisco Perché si chiama "empirico"? C'è qualche differenza tra Empirical CDF e CDF?

21 distributions terminology cdf ecdf

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Perché il CDF di un campione è distribuito uniformemente

Ho letto qui che, dato un campione da una distribuzione continua con cdf F X , il campione corrispondente a U i = F X ( X i ) segue una distribuzione uniforme standard.X1,X2,...,XnX1,X2,...,Xn X_1,X_2,...,X_n FXFX F_X Ui=FX(Xi)Ui=FX(Xi) U_i = F_X(X_i) Ho verificato questo usando simulazioni qualitative in Python e …

17 pdf uniform cdf intuition

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Il pdf, il pmf e il cdf contengono le stesse informazioni?

Il pdf, il pmf e il cdf contengono le stesse informazioni? Per me il pdf dà tutta la probabilità ad un certo punto (sostanzialmente l'area sotto la probabilità). Il pmf fornisce la probabilità di un certo punto. Il cdf dà la probabilità sotto un certo punto. Quindi per me il …

17 probability distributions pdf inference cdf

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Perché una funzione di distribuzione cumulativa (CDF) definisce in modo univoco una distribuzione?

Mi è sempre stato detto che un CDF è unico, tuttavia un PDF / PMF non è unico, perché? Puoi fare un esempio in cui un PDF / PMF non è univoco?

17 probability distributions pdf cdf

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Come trovare / stimare la funzione di densità di probabilità dalla funzione di densità in R

Supponiamo che io abbia una variabile come Xcon una distribuzione sconosciuta. In Mathematica, usando la SmoothKernelDensityfunzione possiamo avere una funzione di densità stimata. Questa funzione di densità stimata può essere usata insieme alla PDFfunzione per calcolare la funzione di densità di probabilità di un valore come Xnella forma di PDF[density,X]assumere …

17 r pdf cdf

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Cosa da credere: test di Kolmogorov-Smirnov o trama QQ?

Sto cercando di determinare se il mio set di dati di dati continui segue una distribuzione gamma con parametri shape 1.7 e rate 0.000063.====== Il problema è quando uso R per creare un diagramma QQ del mio set di dati rispetto alla gamma di distribuzione teorica (1.7, 0.000063), ottengo un …

16 pdf kolmogorov-smirnov cdf qq-plot

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CDF elevato a una potenza?

Se è un CDF, sembra che anche ( ) sia un CDF.F Z ( z ) α α > 0FZFZF_ZFZ( z)αFZ(z)αF_Z(z)^\alphaα > 0α>0\alpha \gt 0 D: È un risultato standard? D: C'è un buon modo per trovare una funzione con st , doveX ≡ g ( Z ) F X …

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Caret glmnet vs cv.glmnet

Sembra esserci molta confusione nel confronto tra l'uso di glmnetinside caretper cercare un lambda ottimale e l'utilizzo cv.glmnetper fare lo stesso compito. Sono state poste molte domande, ad esempio: Modello di classificazione train.glmnet vs. cv.glmnet? Qual è il modo corretto di usare glmnet con il cursore? Convalida incrociata di `glmnet` …

14 r caret glmnet machine-learning neural-networks maximum softmax probability distributions mathematical-statistics random-variable cdf statistical-significance variance expected-value ratio sample-size reliability tolerance-interval wilcoxon-signed-rank self-study variance sampling mean machine-learning svm libsvm self-study sampling ranks data-visualization histogram machine-learning classification normal-distribution mathematical-statistics maximum-likelihood mixture predictive-models prediction seasonality

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In che modo sono correlate la funzione di errore e la funzione di distribuzione normale standard?

Se il PDF normale standard èf(x)=12π−−√e−x2/2f(x)=12πe−x2/2f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} e il CDF è F(x)=12π−−√∫x−∞e−x2/2dx,F(x)=12π∫−∞xe−x2/2dx,F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}\mathrm{d}x\,, come si trasforma in una funzione di errore di ?zzz

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