Domande taggate «mgf»

La funzione generatrice di momenti (mgf) è una funzione reale che permette di derivare i momenti di una variabile casuale e quindi può caratterizzarne l'intera distribuzione. Da utilizzare anche per il suo logaritmo, la funzione generatrice cumulativa.

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Funzioni generatrici di momenti e trasformazioni di Fourier?
Una funzione generatrice di momenti è una trasformata di Fourier di una funzione di densità di probabilità? In altre parole, una funzione generatrice di momenti è solo la risoluzione spettrale di una distribuzione di densità di probabilità di una variabile casuale, ovvero un modo equivalente per caratterizzare una funzione in …
10 moments  mgf  cumulants 
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Aspettativa di radice quadrata della somma di variabili casuali uniformi al quadrato indipendenti
Sia variabili variabili casuali standard indipendenti e distribuite in modo identico.X1, ... , Xn∼ U( 0 , 1 )X1,...,Xn~U(0,1)X_1,\dots,X_n \sim U(0,1) Permettere Yn= ∑ionX2ioIo cerco: E [ Yn--√]Permettere Yn=ΣionXio2Io cerco: E[Yn]\text{Let }\quad Y_n=\sum_i^nX_i^2 \quad \quad \text{I seek: } \quad \mathbb{E}\big[\sqrt{Y_n } \big] L'aspettativa di è semplice:YnYnY_n E [ X2]E [ …
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Funzione generatrice del momento del prodotto interno di due vettori casuali gaussiani
Qualcuno può suggerire come posso calcolare la funzione generatrice del momento del prodotto interno di due vettori casuali gaussiani, ciascuno distribuito come , indipendentemente l'uno dall'altro? C'è qualche risultato standard disponibile per questo? Ogni puntatore è molto apprezzato.N(0,σ2)N(0,σ2)\mathcal N(0,\sigma^2)
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