Materiale online per apprendere l'analisi delle serie storiche

La mia domanda è se ci sono buoni materiali online per imparare questo. Qualcosa che introduce bene le cose, in particolare i modelli ARMA e la matematica correlata.

Modifica: sto cercando qualcosa di livello universitario di fascia alta. Qualcosa di simile a Introduzione alle serie storiche e alle previsioni di Brockwell e Davis

time-series references arma

— Mr Alpha
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Puoi essere più specifico riguardo a quali aspetti delle serie storiche stai cercando di imparare? Ad ogni modo, dovresti formulare la tua domanda in modo da comprendere un contesto più ampio rispetto a "stanno sorgendo i miei intermediari", poiché altrimenti è quasi certo che sarà chiuso perché troppo localizzato . Questo dovrebbe essere anche CW, credo. Saluti.

— cardinale

Non sono davvero sicuro di come essere specifico senza essere troppo localizzato allo stesso tempo.

— Sig. Alpha

Quanta esperienza hai con gli statisti o la matematica? Cerchi implementazioni in un software specifico (R? SAS?)? Stai cercando la teoria alla base di ARIMA? Facci sapere cosa stai cercando di fare e sono abbastanza sicuro che qualcuno possa aiutarti.

— asjohnson

Sia il sito Duke che Zoonek offrono materiale molto introduttivo. Sfortunatamente i dati del mondo reale contengono valori insoliti che richiedono che Impulsi, Spostamenti di livello, Impulsi stagionali, Tendenze temporali siano trattati all'interno di un modello. Inoltre, i parametri possono cambiare nel tempo, la varianza degli errori può cambiare nel tempo o in accordo con il valore atteso o semplicemente come un modello ARIMA stesso. Queste considerazioni richiedono più potenza di fuoco computazionale di quella disponibile gratuitamente o con la maggior parte delle offerte commerciali. Un buon modo per apprendere le serie storiche è in realtà provare a modellare o studiare come un esperto l'ha modellata.

— IrishStat

Per ulteriore materiale introduttivo, il libro di testo statsoft online è spesso un buon punto di partenza, ma sospetto che @IrishStat sia giusto alla fine.

— gung - Ripristina Monica

Risposte:

Secondo il mio commento non sono sicuro di cosa stai cercando, ma quando sto adattando le serie temporali dopo un po 'di pausa da loro tendo a prendere la mia copia di Analisi delle serie temporali e le sue applicazioni per ulteriori domande di teoria e guardo a alcuni diversi siti online (fai anche alcuni googling per vedere se ce ne sono di nuovi):

http://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html

La taskview CRAN sulle serie temporali ti dà una buona occhiata a quante cose puoi fare

http://www.stat.pitt.edu/stoffer/tsa2/R_time_series_quick_fix.htm

È una bella passeggiata attraverso l'analisi di alcune serie storiche in R. Faccio personalmente gran parte del mio apprendimento statistico attraverso l'esempio (che generalmente significa seguire guide come questa in R), quindi questa guida è una delle mie preferite.

http://www.duke.edu/~rnau/411arim.htm

Questo link è uno sguardo decente ad ARIMA al di fuori di R, ti guida attraverso ciò che significano diversi modelli.

Infine, puoi sempre controllare Wikipedia se stai solo cercando istruzioni per le formule. Questi sono solo quelli che ho contrassegnato come libro, quindi forse altre persone contribuiranno con i loro preferiti. Come ho detto nei commenti, se ti espandi su ciò che stai cercando in modo più specifico, puoi probabilmente ottenere collegamenti migliori da me o da una delle persone che seguono serie storiche più vicine di me.

— asjohnson
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Grazie per la tua risposta, ho cercato di trovare quel sito Duke da anni, ma avevo dimenticato il nome dell'università e quindi non andavo molto lontano! Vorrei poterti dare più di +1.

— Michelle

Personalmente, penso che questa pagina web sia una risorsa fantastica per l'analisi delle serie storiche, in particolare perché fornisce il codice R.

— babelproofreader
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Ci sono alcune buone risorse online gratuite:

The Little Book of R for Time Series , di Avril Coghlan (disponibile anche in versione stampata, abbastanza economico) - Non ho letto tutto questo, ma sembra che sia ben scritto, abbia alcuni buoni esempi e inizi sostanzialmente da zero ( cioè facile entrare).
Capitolo 15, Statistiche con R , di Vincent Zoonekynd - Introduzione decente, ma probabilmente leggermente più avanzata. Trovo che ci sia troppo codice (mal commentato) e non abbastanza spiegazione di ciò.

— naught101
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