Esiste un equivalente di ARMA per la correlazione tra ranghi?

Sto osservando dati estremamente non lineari per i quali i modelli ARMA / ARIMA non funzionano bene. Tuttavia, vedo un po 'di autocorrelazione e sospetto di avere risultati migliori per l'autocorrelazione non lineare.

1 / esiste un equivalente del PACF per la correlazione dei ranghi? (in R?)

2 / esiste un equivalente del modello ARMA per la correlazione non lineare / di rango (in R?)

Rispondere con il commento di mpiktas, in quanto è IMHO una buona risposta.

La solita risposta alla non linearità nel contesto dei modelli ARMA sono i modelli ARCH / GARCH. Per la tua prima domanda, è probabilmente possibile costruire PACF usando concetti di correlazione dei ranghi, si ridurrà probabilmente all'analisi indipendente dei componenti. Per quanto riguarda il secondo, la risposta è probabilmente no, ma per questa normalità asintotica dello stimatore di probabilità quasi massima per il processo causale multidimensionale di Bardet e Wintenberger potrebbe essere interessante, dal momento che implica una specifica non lineare e ARMA ne è una sottoclasse.