Esiste un

Avendo incluso un modello di regressione quantile in un documento, i revisori vogliono che io includa aggiustato $R^2$ nel documento. Ho calcolato gli pseudo- s (dal documento JASA del 1999 di Koenker e Machado ) per i tre quantili di interesse per il mio studio. $R^2$

Tuttavia, non ho mai sentito parlare di un corretto per la regressione quantile e non saprei calcolarlo. Ti sto chiedendo una delle seguenti cose: $R^2$

preferibilmente: una formula o un approccio su come calcolare significativamente un aggiustato $R^2$ per la regressione quantile.
in alternativa: argomenti convincenti da fornire ai revisori sul perché non esiste un aggiustato $R^2$ nella regressione quantile.

goodness-of-fit r-squared quantile-regression

— Steve G. Jones
fonte

Forse la convalida incrociata?

— Christoph Hanck,

@ChristophHanck: come useresti la validazione incrociata in questo caso?

— S. Kolassa - Ripristina Monica il

Non sono sicuro, altrimenti avrei dato una risposta adeguata ... Poiché la domanda sembrava suscitare molto interesse senza generare risposte, volevo che la discussione continuasse. Ma in generale, l'

aggiustato suggerisce che l'obiettivo è quello di selezionare un certo tipo di modello, quindi il CV sembra una strategia di default che spesso funziona anche quando non sono disponibili formule specifiche basate su probabilità specifiche (come AIC). Non è tuttavia chiaro (per me) perché i revisori vogliono in primo luogo un aggiustato

R^{2}

$R^2$

R^{2}

$R^2$

— Christoph Hanck,

Questa domanda è già stata posta, discussa, risolta e ha una risposta molto votata: stats.stackexchange.com/q/129200 Per favore, fai di questa risposta un commento.

— Toka,

@Toka Grazie per aver trovato il riferimento. Sebbene sia una discussione molto rilevante, non vedo nulla in esso che affronti qui la preoccupazione particolare, che è un

(pseudo-) aggiustato da usare come un analogo

aggiustato della regressione multipla dei minimi quadrati.

R^{2}

$R^2$

R^{2}

$R^2$

— whuber

Risposte:

Penso che ciò che i revisori stanno chiedendo sia di prendere i valori di pseudo- e di "annullarli" per il numero di campioni nell'intervallo quantile, e il numero di parametri nel modello, . In altre parole, aggiustato - nel suo solito contesto. Ciò significa che la frazione inspiegabile corretta è maggiore della frazione inspiegabile lorda di un fattore di $R^2$ $n_Q$ $p$ $R^2$ , cioè $\frac{n_Q-1}{n_Q-p-1}$

, oppure, $1-R^{2*}=\frac{n_Q-1}{n_Q-p-1}(1-R^2)$ $R^{2*}=1-\frac{n_Q-1}{n_Q-p-1}(1-R^2)$

Sono d'accordo con te sul portare le cose troppo lontano, perché questo è già un valore pseudo- e un valore pseudo- modificato potrebbe lasciare al lettore l'impressione di eseguire una pseudo-regolazione. $R^2$ $R^2$

Un'alternativa è quella di fare i calcoli e mostrare ai revisori quali sono i risultati e NON includerli nel documento, spiegando che va oltre ciò che i metodi pubblicati sono quelli che stai utilizzando e non vuoi la responsabilità di inventare un altrimenti non pubblicato procedura pseudo-regolata . Tuttavia, dovresti capire che il motivo che i revisori chiedono è perché vogliono essere sicuri che non vedano numeri incomprensibili. Ora, se riesci a pensare a un altro modo di fare esattamente questo, assicurando ai revisori che i risultati sono affidabili, il problema dovrebbe andare via ... $R^2$

$R^2$ $R^2$

$<$ $>$

— Carl
fonte

-1

$R^2$

Puoi provare AIC o BIC .

— Tony Huang
fonte

Ciao e benvenuto nel sito. Potresti espandere un po 'la logica alla base della tua prima frase?

— S. Kolassa - Ripristina Monica il

Ho il sospetto che all'inizio potrebbe mancare un "non".

— whuber

(La mia modifica è stata banale e non è stato un tentativo di risolvere il dubbio valido di @Buber - questo è per l'OP.)

— Nick Cox,