Usa Holt-Winters o ARIMA?


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La mia domanda riguarda la differenza concettuale tra Holt-Winters e ARIMA.

A quanto ho capito, Holt-Winters è un caso speciale di ARIMA. Ma quando è preferito un algoritmo rispetto all'altro? Forse Holt-Winters è incrementale e quindi funge da algoritmo inline (più veloce)?

In attesa di alcune informazioni qui.


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Un elemento di prova: sui dati di M3 Competition, il livellamento esponenziale automatizzato ha registrato risultati leggermente migliori rispetto all'ARIMA automatizzato; vedi il post sul blog di Rob J. Hyndman "R vs Autobox vs ForecastPro vs ..." .
Richard Hardy,

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Duplica qui ma nessuna risposta accettata o votata. Probabilmente dovremmo unire i thread.
Richard Hardy,

Sì, una domanda molto simile.
sandyp,

Risposte:


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Come dice Brian nella sua risposta: non esiste una regola semplice su quale sia meglio. Ad esempio, l'Ufficio per le statistiche nazionali del Regno Unito è passato da HW ad ARIMA e ha scritto un articolo su di esso e mentre hanno scelto di cambiarlo è stato probabilmente a causa della potenza del pacchetto software X12 (ora X13), che è basato su ARIMA e molto potente, piuttosto che la tecnica stessa.

Inoltre, dovresti confrontare le soluzioni State Space (Kalman Filter), che è ancora più generale. R arima, ad esempio, utilizza una soluzione di spazio spaziale sotto il cofano.

Holt-Winters ha tre parametri, quindi è semplice, ma sono fondamentalmente fattori di livellamento, quindi non ti dice molto se li conosci. ARIMA ha più parametri e alcuni di essi hanno un significato intuitivo, ma non ti dice ancora molto. Lo spazio degli stati può essere complesso, ma è anche possibile modellare esplicitamente le cose per un maggiore potere esplicativo. Secondo me, comunque.


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Ho visto persone con diversi set di dati confrontare i risultati di entrambi gli algoritmi e ottenere risultati diversi. In alcuni casi, l'algoritmo Holt-Winters fornisce risultati migliori rispetto all'ARIMA e in altri casi è il contrario. Non credo che troverai una risposta esplicita su quando usarne uno rispetto all'altro.


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Da quello che ho visto, ARIMA ti consente di aggiungere regressori indipendenti mentre Holt Winters non offre quel lusso

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