Qual è la posizione della comunità sul quarto quadrante?

Nassim Taleb, di fama (o infamia) di Black Swan , ha elaborato il concetto e sviluppato quella che lui chiama "una mappa dei limiti della statistica" . Il suo argomento di base è che esiste un tipo di problema decisionale in cui l'uso di qualsiasi modello statistico è dannoso. Questi sarebbero problemi di decisione in cui la conseguenza di prendere una decisione sbagliata potrebbe essere eccessivamente alta e il PDF sottostante è difficile da sapere.

Un esempio sarebbe cortocircuitare un'opzione azionaria. Questo tipo di operazione può portare a perdite illimitate (almeno in teoria); e la probabilità di tale perdita è sconosciuta. Molte persone in effetti modellano la probabilità, ma Taleb sostiene che i mercati finanziari non sono abbastanza vecchi da consentire di essere sicuri di qualsiasi modello. Solo perché ogni cigno che hai mai visto è bianco, ciò non significa che i cigni neri siano impossibili o addirittura improbabili.

Quindi, ecco la domanda: esiste qualcosa come un consenso nella comunità statistica sugli argomenti di Mr. Taleb?

Forse questo dovrebbe essere wiki della comunità. Non lo so.

Ero a una riunione dell'ASA (American Statistical Association) un paio di anni fa in cui Taleb parlava del suo "quarto quadrante" e sembrava che le sue osservazioni fossero state ben accolte. Taleb era molto più attento nella sua lingua quando si rivolgeva a un auditorium di statistici di quanto non lo sia stato nella sua scrittura popolare.

Alcuni statistici sono offesi dall'iperbole provocatoria nei libri di Taleb, ma quando afferma le sue idee in modo professionale non c'è molto da obiettare. È difficile sostenere che si può stimare con sicurezza la probabilità di eventi rari con dati scarsi o inesistenti, o che si dovrebbero prendere decisioni di alto livello su tali stime se si possono assolutamente evitare.

(Ecco un post sul blog che ho scritto sul discorso ASA di Taleb poco dopo l'evento.)