Esiste un test per la distorsione da variabile omessa in OLS?


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Sono a conoscenza del test di ripristino Ramsey che può rilevare dipendenze non lineari. Tuttavia, se si elimina semplicemente uno dei coefficienti di regressione (dipendenze semplicemente lineari), è possibile che si verifichi una distorsione, a seconda delle correlazioni. Questo ovviamente non viene rilevato dal test di ripristino.

Non ho trovato un test per questo caso, ma questa affermazione: "Non puoi testare OVB se non includendo potenziali variabili omesse". Probabilmente è un'affermazione ragionevole, no?

Risposte:


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È possibile verificare la distorsione da variabile omessa senza avere misurazioni della variabile omessa se si dispone di una variabile strumentale disponibile.

Quindi espanderò un po 'la tua affermazione per dare:

Non è possibile verificare la distorsione da variabili omesse se non includendo potenziali variabili omesse a meno che non siano disponibili una o più variabili strumentali.

Vi sono ipotesi, tuttavia, alcune non testabili statisticamente, nel dire che una variabile è una variabile strumentale. Pertanto, se non si hanno misurazioni di una potenziale variabile omessa, non è possibile evitare la distorsione da variabile omessa senza fare alcune ipotesi.


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Non esiste un test statistico che rilevi errori di variabile omessi.

Tuttavia, se si sospetta che una variabile trascurata possa potenzialmente causare una distorsione da variabile omessa e si dispone di uno strumento per questa variabile, è possibile verificare OVB per questa variabile specifica.

Per una discussione generale sulla distorsione da variabile omessa è possibile visitare il seguente sito:

https://economictheoryblog.com/2018/05/04/omitted-variable-bias/

Contiene una discussione abbastanza buona su come affrontare il bias delle variabili omesse in generale e quali misure precauzionali si dovrebbero prendere prima di eseguire una regressione.


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Esempio semplice:

Se la relazione vera è descritta da:

y=β0+β1x1+β2x2+ε

una regressione che omette una variabile esplicativa, ad esempio:

y=β0+β1x1+ε

soffre di distorsione da variabile omessa se

  1. x1x2
  2. x2

y=β^0+β^1x1+ε^x2x2


Questo è ciò che ha affermato la dichiarazione, sì. Quindi puoi confermarlo?
user13655

Sì, penso che l'affermazione sia ragionevole.
Akavall,

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