Analisi delle serie temporali asincrone (irregolari)


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Sto cercando di analizzare il ritardo tra le serie storiche di due corsi azionari. Nell'analisi periodica delle serie temporali, possiamo eseguire Cross Correlaton, VECM (Granger Causality). Tuttavia, come si fa a gestire lo stesso nelle serie temporali con spaziatura irregolare.

L'ipotesi è che uno degli strumenti porti l'altro.

Ho dati per entrambi i simboli per i microsecondi.

Ho esaminato il pacchetto RTAQ e ho anche provato ad applicare VECM. RTAQ è più su una serie temporale univariata mentre VECM non è significativo su queste scale temporali.

> dput(STOCKS[,]))
structure(c(29979, 29980, 29980, 29980, 29981, 29981, 29991, 
29992, 29993, 29991, 29990, 29992), .Dim = c(6L, 2L), .Dimnames = list(NULL, c("Pair_Bid", "Calc_Bid" )), index = structure(c(1340686178.55163, 1340686181.40801, 1340686187.2642, 
1340686187.52668, 1340686187.78777, 1340686189.36693), class = c("POSIXct", "POSIXt"), tzone = ""), class = "zoo")

devi utilizzare un set di dati riproducibile
John,

Non sei davvero sicuro del perché lo dici? Puoi elaborare?
shoonya,

@John significa (penso) che è più probabile che tu ottenga una risposta utile se fornisci dati che possono essere facilmente utilizzati dai rispondenti per testare e illustrare i loro metodi (vedi tinyurl.com/reproducible-000 ). Immagino che sarebbero necessari modelli parametrici per le correlazioni incrociate / gli spettri incrociati ...
Ben Bolker,

4
questo dovrebbe davvero andare su CrossValidated
nico,

4
perché la domanda è probabilmente sufficientemente impegnativa da non esistere una metodologia standard ovvia. Piuttosto che "Voglio usare la ben nota procedura statistica X, è implementata in R / come posso usarla?", Questo è più sulla falsariga di "esiste una buona procedura statistica per risolvere il problema Y"? In alternativa, potrebbe valere la pena dare un'occhiata a r-sig-finance (penso che ci sia una tale mailing list ...)
Ben Bolker,

Risposte:


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Conosco una possibile soluzione, ma è sufficientemente complicato che prenderò la semplice opzione e ti collegherò al documento accademico pertinente (un documento criticamente sottovalutato secondo me):

Frank de Jong, Theo Nijman (1997) "Analisi ad alta frequenza delle relazioni lead-lag tra i mercati finanziari"

Sono sicuro che da allora sarà stato fatto più lavoro su questo problema. Un buon modo per trovarlo è usare la pagina "citazioni" su ideas.repec. Un link alla pagina pertinente per il documento di cui sopra è qui . Alcuni titoli sembrano abbastanza rilevanti.

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