Analisi delle serie temporali asincrone (irregolari)

Sto cercando di analizzare il ritardo tra le serie storiche di due corsi azionari. Nell'analisi periodica delle serie temporali, possiamo eseguire Cross Correlaton, VECM (Granger Causality). Tuttavia, come si fa a gestire lo stesso nelle serie temporali con spaziatura irregolare.

L'ipotesi è che uno degli strumenti porti l'altro.

Ho dati per entrambi i simboli per i microsecondi.

Ho esaminato il pacchetto RTAQ e ho anche provato ad applicare VECM. RTAQ è più su una serie temporale univariata mentre VECM non è significativo su queste scale temporali.

> dput(STOCKS[,]))
structure(c(29979, 29980, 29980, 29980, 29981, 29981, 29991, 
29992, 29993, 29991, 29990, 29992), .Dim = c(6L, 2L), .Dimnames = list(NULL, c("Pair_Bid", "Calc_Bid" )), index = structure(c(1340686178.55163, 1340686181.40801, 1340686187.2642, 
1340686187.52668, 1340686187.78777, 1340686189.36693), class = c("POSIXct", "POSIXt"), tzone = ""), class = "zoo")

r time-series cross-correlation unevenly-spaced-time-series

— Shoonya
fonte

devi utilizzare un set di dati riproducibile

— John,

Non sei davvero sicuro del perché lo dici? Puoi elaborare?

— shoonya,

@John significa (penso) che è più probabile che tu ottenga una risposta utile se fornisci dati che possono essere facilmente utilizzati dai rispondenti per testare e illustrare i loro metodi (vedi tinyurl.com/reproducible-000 ). Immagino che sarebbero necessari modelli parametrici per le correlazioni incrociate / gli spettri incrociati ...

— Ben Bolker,

questo dovrebbe davvero andare su CrossValidated

— nico,

perché la domanda è probabilmente sufficientemente impegnativa da non esistere una metodologia standard ovvia. Piuttosto che "Voglio usare la ben nota procedura statistica X, è implementata in R / come posso usarla?", Questo è più sulla falsariga di "esiste una buona procedura statistica per risolvere il problema Y"? In alternativa, potrebbe valere la pena dare un'occhiata a r-sig-finance (penso che ci sia una tale mailing list ...)

— Ben Bolker,

Conosco una possibile soluzione, ma è sufficientemente complicato che prenderò la semplice opzione e ti collegherò al documento accademico pertinente (un documento criticamente sottovalutato secondo me):

Frank de Jong, Theo Nijman (1997) "Analisi ad alta frequenza delle relazioni lead-lag tra i mercati finanziari"

Sono sicuro che da allora sarà stato fatto più lavoro su questo problema. Un buon modo per trovarlo è usare la pagina "citazioni" su ideas.repec. Un link alla pagina pertinente per il documento di cui sopra è qui . Alcuni titoli sembrano abbastanza rilevanti.

— Bowers Colin T.
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