Nella ricerca di econometria finanziaria, è molto comune indagare le relazioni tra serie temporali finanziarie che assumono la forma di dati giornalieri . La variabile sarà spesso resa prendendo la differenza del log, per esempio; ln ( P t ) - ln ( P t - 1 ) .
Tuttavia, i dati giornalieri indicano che ci sono punti dati ogni settimana e mancano sabato e domenica. Questo non sembra menzionare nella letteratura applicata di cui sono a conoscenza. Ecco alcune domande strettamente correlate che ho che provengono da questa osservazione:
Questo si qualifica come dati con spaziatura irregolare, anche se i mercati finanziari sono chiusi durante il fine settimana?
In tal caso, quali sono le conseguenze per la validità dei risultati empirici esistenti accumulati finora nel gigantesco numero di articoli che ignorano questo problema?