I modelli penalizzati possono essere utilizzati per stimare modelli in cui il numero di parametri è uguale o addirittura maggiore della dimensione del campione. Questa situazione può verificarsi in modelli log-lineari di grandi tabelle sparse di dati categorici o di conteggio. In queste impostazioni, è spesso anche desiderabile o utile comprimere le tabelle combinando i livelli di un fattore in cui tali livelli non sono distinguibili in termini di come interagiscono con altri fattori. Due domande:
- Esiste un modo per utilizzare modelli penalizzati come LASSO o rete elastica per verificare la collassabilità dei livelli all'interno di ciascun fattore?
- Se la risposta alla prima domanda è sì, può e dovrebbe essere impostato in modo tale che il crollo dei livelli e la stima dei coefficienti del modello avvengano in un unico passaggio?