Ho un particolare algoritmo MCMC che vorrei portare su C / C ++. Gran parte del costoso calcolo è in C già tramite Cython, ma voglio che l'intero campionatore sia scritto in un linguaggio compilato in modo da poter scrivere solo wrapper per Python / R / Matlab / qualunque cosa.
Dopo aver dato un'occhiata in giro, mi spingo verso il C ++. Un paio di biblioteche rilevanti che conosco sono Armadillo (http://arma.sourceforge.net/) e Scythe (http://scythe.wustl.edu/). Entrambi cercano di emulare alcuni aspetti di R / Matlab per facilitare la curva di apprendimento, che mi piace molto. La falce si adatta un po 'meglio a quello che voglio fare, penso. In particolare, il suo RNG include molte distribuzioni in cui Armadillo ha solo uniforme / normale, il che è scomodo. Armadillo sembra essere in fase di sviluppo piuttosto attivo mentre Scythe ha visto la sua ultima versione nel 2007.
Quindi quello che mi chiedo è se qualcuno ha esperienza con queste librerie - o altre che ho quasi sicuramente perso - e in tal caso, se c'è qualcosa da raccomandare uno sopra gli altri per uno statistico molto familiare con Python / R / Matlab ma meno con i linguaggi compilati (non completamente ignoranti, ma non esattamente competenti ...).