Esempi intuitivi di campionamento di importanza

Il mio background è l'informatica. Sono abbastanza nuovo nei metodi di campionamento del monte carlo e, sebbene comprenda la matematica, ho difficoltà a trovare esempi intuitivi per il campionamento di importanza. Più precisamente, qualcuno potrebbe fornire esempi di:

1. una distribuzione originale da cui non è possibile campionare ma che si può stimare
2. una distribuzione di importanza che può essere campionata e adeguata per questa distribuzione originale.

Supponiamo di voler simulare la media di una distribuzione normale standard troncata all'intervallo di unità .$[0,1]$

Un modo inefficiente sarebbe quello di prendere i sorteggi da , ma mantenere solo i sorteggi in [0,1]. Quindi si calcola la media utilizzando solo i dati conservati.$N(0,1)$

$U(0,1)$