Fattore di inflazione della varianza per modelli di additivi generalizzati


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Nel solito calcolo VIF per una regressione lineare, ogni variabile indipendente / esplicativa viene trattata come la variabile dipendente in una regressione dei minimi quadrati ordinaria. vale a direXj

Xj=β0+Σio=1,iojnβioXio

I valori di sono memorizzati per ciascuna delle regressioni e VIF è determinato da nR2n

VioFj=11-Rj2

per una particolare variabile esplicativa.

Supponiamo che il mio modello di additivo generalizzato prenda la forma,

Y=β0+Σio=1nβioXio+Σj=1mSj(Xio).

Esiste un calcolo VIF equivalente per questo tipo di modello? Esiste un modo in cui posso controllare i termini regolari per verificare la multicollinearità?Sj

Risposte:


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C'è una funzione in r corvif()che può essere trovata nel AEDpacchetto. Per esempi e riferimenti vedere Zuur et al. 2009. Modelli di effetti misti ed estensioni in ecologia con R pp. 386-387. Il codice per il pacchetto è disponibile sul sito web del libro http://www.highstat.com/book2.htm .


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Otterrai il mio voto se raccogli la tua risposta con un po 'di matematica. :)
Alexis,

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@Alexis ha ragione. Questo è utile, ma nota che la domanda non richiede il codice R. Puoi spiegare concettualmente l'applicazione del VIF ai GAM?
gung - Ripristina Monica
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