Domande taggate «convergence»

Convergenza generalmente significa che una sequenza di una certa quantità di campione si avvicina a una costante mentre la dimensione del campione tende all'infinito. La convergenza è anche una proprietà di un algoritmo iterativo per stabilizzarsi su un valore obiettivo.

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I gradi di libertà possono essere un numero non intero?
Quando uso GAM, mi dà DF residuo è (ultima riga nel codice). Cosa significa? Andando oltre l'esempio GAM, in generale, il numero di gradi di libertà può essere un numero non intero?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median …
27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 
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Spiegazione intuitiva della convergenza nella distribuzione e convergenza nella probabilità
Qual è la differenza intuitiva tra una variabile casuale che converge in probabilità rispetto a una variabile casuale che converge in distribuzione? Ho letto numerose definizioni ed equazioni matematiche, ma questo non aiuta molto. (Tieni presente che sono uno studente universitario che studia economia.) Come può una variabile casuale convergere …
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Teoria dei valori estremi - Mostra: da normale a Gumbel
Il massimo di iid Standardnormals converge alla distribuzione standard di Gumbel secondo Extreme Value Theory .X1,…,Xn.∼X1,…,Xn.∼X_1,\dots,X_n. \sim Come possiamo dimostrarlo? abbiamo P(maxXi≤x)=P(X1≤x,…,Xn≤x)=P(X1≤x)⋯P(Xn≤x)=F(x)nP(maxXi≤x)=P(X1≤x,…,Xn≤x)=P(X1≤x)⋯P(Xn≤x)=F(x)nP(\max X_i \leq x) = P(X_1 \leq x, \dots, X_n \leq x) = P(X_1 \leq x) \cdots P(X_n \leq x) = F(x)^n Dobbiamo trovare / scegliere an>0,bn∈Ran>0,bn∈Ra_n>0,b_n\in\mathbb{R} sequenze di …
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Teorema del limite centrale e legge dei grandi numeri
Ho una domanda molto per principianti riguardo al Teorema del limite centrale (CLT): Sono consapevole che il CLT afferma che una media di variabili casuali iid è distribuita approssimativamente normale (per , dove è l'indice delle somme) o che la variabile casuale standardizzata avrebbe una distribuzione normale standard.nn→∞n→∞n \to \inftynnn …
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Una visione dei sistemi dinamici del teorema del limite centrale?
(Originariamente pubblicato su MSE.) Ho visto molte discussioni euristiche sul teorema del limite centrale classico parlare della distribuzione normale (o di una qualsiasi delle distribuzioni stabili) come un "attrattore" nello spazio delle densità di probabilità. Ad esempio, considera queste frasi all'inizio del trattamento di Wikipedia : Nell'uso più generale, un …
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Significato di un avviso di convergenza in glmer
Sto usando la glmerfunzione dal lme4pacchetto in R, e sto usando l' bobyqaottimizzatore (cioè il valore predefinito nel mio caso). Ricevo un avviso e sono curioso di sapere cosa significhi. Warning message: In optwrap(optimizer, devfun, start, rho$lower, control = control, : convergence code 3 from bobyqa: bobyqa -- a trust …
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Stan
Stavo esaminando la documentazione di Stan che può essere scaricata da qui . Ero particolarmente interessato alla loro implementazione della diagnostica Gelman-Rubin. Il documento originale Gelman & Rubin (1992) definisce il potenziale fattore di riduzione della scala (PSRF) come segue: Let sia la i esima catena di Markov campionata, e …
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Regressione ad alta dimensione: perché il
Sto cercando di approfondire la ricerca nell'area della regressione ad alta dimensione; quando ppp è maggiore di nnn , cioè, p>>np>>np >> n . Sembra che il termine logp/nlog⁡p/n\log p/n appaia spesso in termini di tasso di convergenza per gli stimatori della regressione. β^β^\hat{\beta}1n∥Xβ^−Xβ∥22=OP(σlogpn−−−−−√∥β∥1).1n‖Xβ^-Xβ‖22=OP(σlog⁡pn‖β‖1). \dfrac{1}{n}\|X\hat{\beta} - X \beta\|_2^2 = O_P …
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