Domande taggate «kalman-filters»

Il filtro di Kalman è un metodo matematico che utilizza misurazioni rumorose osservate nel tempo per produrre valori che tendono ad essere più vicini ai valori reali delle misurazioni e ai valori calcolati associati.

Il filtro Kalman è il miglior stimatore lineare non distorto (BLU) per il rumore eteroscedastico?

Secondo il teorema di Gauss-Markov, uno stimatore dei minimi quadrati ordinario è BLU se il rumore che entra in un sistema non è correlato con media zero ed è omoscedastico (ha una varianza finita costante). Sono consapevole che un filtro Kalman applicato a un sistema con rumore additivo di media …

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Stima della velocità dalla posizione nota e dall'accelerazione

Sono bloccato nel modellare un modello di sistema, ovvero ottenere il mio vettore di stato e il vettore di input. La mia ipotesi è che la posizione e la velocità siano il vettore di stato e l'accelerazione sia il vettore di input. La mia seconda ipotesi è che tutte e …

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Diverse rappresentazioni dello spazio degli stati per Auto-Regressione e filtro Kalman

Vedo che esistono diversi modi per scrivere un modello AR in una rappresentazione dello spazio degli stati, in modo da poter applicare il filtro Kalman per stimare il segnale. Vedi gli esempi 1, 2 e 3 qui . Mi chiedo quali differenze ci siano tra le diverse rappresentazioni dello spazio …

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