Sono interessato a stimare la densità di una vc continua . Un modo per farlo che ho imparato è l'uso della stima della densità del kernel.
Ma ora sono interessato a un approccio bayesiano che segue le seguenti linee. Inizialmente Credo che segue una distribuzione . Prendo letture di . Esiste un approccio per aggiornare base alle mie nuove letture?
So di sembrare in contraddizione con me stesso: se credo esclusivamente in come mia precedente distribuzione, nessun dato dovrebbe convincermi altrimenti. Tuttavia, supponiamo che fosse e che i miei punti dati fossero simili . Vedendo , ovviamente non posso attenermi al mio precedente, ma come devo aggiornarlo?
Aggiornamento: sulla base dei suggerimenti nei commenti, ho iniziato a esaminare il processo di Dirichlet. Vorrei usare le seguenti notazioni:
Dopo aver inquadrato il mio problema originale in questa lingua, immagino di essere interessato a quanto segue: . Come si fa a fare questo?
In questo insieme di note (pagina 2), l'autore ha fatto un esempio di (Polya Urn Scheme). Non sono sicuro che questo sia pertinente.
Aggiornamento 2: Vorrei anche chiedere (dopo aver visto le note): in che modo le persone scelgono per il DP? Sembra una scelta casuale. Inoltre, come fanno le persone a scegliere una precedente per DP? Dovrei semplicemente usare un precedente per come mio precedente per ?H θ H