Qual è il modo più semplice e pulito per spiegare a qualcuno il concetto di varianza? Cosa significa intuitivamente? Se uno dovesse spiegare questo al proprio figlio come lo farebbe?
È un concetto che ho difficoltà a articolare, soprattutto quando si collega la varianza al rischio. Lo capisco matematicamente e posso spiegarlo anche in questo modo. Ma quando si spiegano i fenomeni del mondo reale come si fa a capire la varianza e la sua applicabilità nel "mondo reale", per così dire.
Diciamo che stiamo simulando un investimento in un titolo usando numeri casuali (tirare un dado o usare un foglio Excel, non importa). Otteniamo un certo "ritorno sull'investimento" associando ogni istanza della variabile casuale a "qualche cambiamento" nel rendimento. Per esempio.:
Lanciare un 1 implica una variazione di 0,8 per $ 1 nell'investimento, un 5 una variazione di 1,1 per $ 1 e così via.
Ora se questa simulazione viene eseguita per circa 50 volte (o 20 o 100) otterremo alcuni valori e il valore finale dell'investimento. Cosa ci dice in realtà la "varianza" se dovessimo calcolarlo dal set di dati sopra? Cosa significa "vedere" - Se la varianza risulta essere 1,7654 o 0,88765 o 5,2342 cosa significa? Cosa ho / posso osservare di questo investimento ?? Quali conclusioni posso trarre - in termini di laici.
Sentiti libero di aumentare la domanda anche con quella per la deviazione standard! Sebbene ritenga che sia "più facile" da capire, qualcosa che contribuirebbe a renderlo anche "intuitivamente" chiaro sarebbe molto apprezzato!