Sia un moto browniano standard. Lascia che denoti l'evento e lascia dove indica la funzione indicatore. Esiste tale che per per tutti ? Sospetto che la risposta sia sì; Ho provato a scherzare con il metodo del secondo momento, ma non è stato molto utile. Questo può essere mostrato con il metodo del secondo momento? O dovrei provare qualcos'altro?E j , n { B t = 0 per alcuni j - 1Kn=22n∑j=2n+11Ej,n,1ρ>0P{Kn≥ρ2n}≥ρn