Che cos'è un modello di serie storiche per la previsione di una percentuale vincolata da (0,1)?

Questo deve arrivare --- la previsione di cose che sono bloccate tra 0 e 1.

Nella mia serie, sospetto un componente di regressione automatica e anche un componente di ripristino della media, quindi voglio qualcosa che posso interpretare come un ARIMA --- ma non voglio che spari al 1000% in futuro .

Utilizzi semplicemente un modello ARIMA come parametro in una regressione logistica per limitare il risultato tra 0 e 1?

Oppure ho imparato qui che le regressioni beta sono più appropriate per (0,1) dati. Come lo applicherei a una serie storica? Esistono buoni pacchetti R o funzioni Matlab che rendono facile l'adattamento e la previsione?

Nella mia tesi di dottorato a Stanford nel 1978 ho costruito una famiglia di processi di autoregressione del primo ordine con distribuzioni marginali uniformi su Per qualsiasi numero intero lascia dove ha la seguente distribuzione uniforme discreta che è per . È interessante notare che anche se è discreto ogni ha una distribuzione uniforme continua su se inizi assumendo che sia uniforme su . Più tardi Richard Davis e io abbiamo esteso questo alla correlazione negativa, cioè$[0,1]$$r\geq 2$$X(t) = X(t-1)/r+e(t)$$e(t)$$P(e(t) = k/r)=1/r$$k=0,1,..., r-1$X ( t ) [ 0 , 1 ] X ( 0 ) [ 0 , 1 ] X ( t ) = - X ( t - 1 ) / r + e ( t ) 0 1 1 ( r - 1 ) /$e(t)$$X(t)$$[0,1]$$X(0)$$[0,1]$$X(t) =-X(t-1)/r + e(t)$ . È interessante come esempio di una serie storica autoregressiva stazionaria vincolata a variare tra e come indicato dall'OP a cui è interessato. È un caso leggermente patologico perché sebbene il massimo delle sequenze soddisfi un limite di valore estremo simile al limite per le divise IID ha un indice estremo inferiore a . Nella mia tesi e in Annals of Probability, ho mostrato che l'indice estremo era$0$$1$$1$$(r-1)/r$. Non mi riferivo ad esso come indice estremo perché quel termine fu coniato in seguito da Leadbetter (in particolare menzionato nel suo testo Springer del 1983 scritto in collaborazione con Rootzen e Lindgren). Non so se questo modello abbia un valore molto pratico. Penso che probabilmente non dal momento che la distribuzione del rumore è così peculiare. Ma serve come esempio leggermente patologico.

L'ho chiesto molto tempo fa, ma SO l'ha appena ripristinato. Nel caso che stavo guardando, ho finito per prevedere separatamente numeratore e denominatore, il che ha comunque avuto più senso per la metrica.