Una possibile scelta è la distribuzione beta , ma parametrizzata in termini di media e precisione ϕμϕ , ovvero "per fisso , maggiore è il valore di ϕ , minore è la varianza di y " (vedi Ferrari e Cribari- Neto, 2004). La funzione di densità di probabilità viene costruita sostituendo i parametri standard della distribuzione beta con α = ϕ μ e β = ϕ ( 1 - μ )μϕyα=ϕμβ=ϕ(1−μ)
f(y)=1B(ϕμ,ϕ(1−μ))yϕμ−1(1−y)ϕ(1−μ)−1
dove e V a r ( Y ) = μ ( 1 - μ )E(Y)=μ .V a r (Y) = μ ( 1 - μ )1 + ϕ
In alternativa, è possibile calcolare i parametri e β appropriati che porterebbero alla distribuzione beta con media e varianza predefinite. Tuttavia, si noti che esistono restrizioni sui possibili valori di varianza validi per la distribuzione beta. Per me personalmente, la parametrizzazione usando la precisione è più intuitiva (pensate a xαβ proporzioni in X binomialmente distribuita, con dimensione del campione ϕ e probabilità di successo μ ).X/φ Xφμ
La distribuzione di Kumaraswamy è un'altra distribuzione continua limitata, ma sarebbe più difficile ri-parametrizzare come sopra.
Come altri hanno notato, è non è normale, poiché distribuzione normale ha il di supporto, così al meglio è possibile utilizzare il normale troncato come approssimazione.( - ∞ , ∞ )
Ferrari, S., e Cribari-Neto, F. (2004). Regressione beta per tassi e proporzioni di modellazione. Journal of Applied Statistics, 31 (7), 799-815.