Devo trovare la distribuzione della variabile casuale
Che ne dici di ? Questa condizione costituirà una soluzione generale?
sadists
fornisce funzioni 'dpqr' approssimative per ; cf github.com/shabbychef/sadists
Devo trovare la distribuzione della variabile casuale
Che ne dici di ? Questa condizione costituirà una soluzione generale?
sadists
fornisce funzioni 'dpqr' approssimative per ; cf github.com/shabbychef/sadists
Risposte:
Come ha osservato Glen_b nei commenti, se le varianze sono tutte uguali, si ottiene un chi-quadrato non centrale ridimensionato.
In caso contrario, esiste un concetto di distribuzione chi-quadrata generalizzata , ovvero per x ∼ N ( μ , Σ e A fissi. In questo caso, si ha il caso particolare della diagonale Σ ( Σ i i = σ 2 i ), e A = io .
C'è stato un po 'di lavoro sul calcolo delle cose con questa distribuzione:
Puoi anche scriverlo come una combinazione lineare di variabili chi-quadrate indipendenti non centrali , nel qual caso:
Bausch (2013) fornisce un algoritmo più computazionalmente efficiente per la combinazione lineare di chi-quadrati centrali; il suo lavoro potrebbe essere estendibile a chi-quadrati non centrali, e potresti trovare alcuni suggerimenti interessanti nella relativa sezione di lavoro.