Domande taggate «gumbel»

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Aspettativa del massimo delle variabili Gumbel iid
Continuo a leggere su riviste economiche di un particolare risultato utilizzato in modelli di utilità casuali. Una versione del risultato è: if Gumbel ( , quindi:μ,1),∀iϵi∼iid,ϵi∼iid,\epsilon_i \sim_{iid}, μ,1),∀iμ,1),∀i\mu, 1), \forall i E[maxi(δi+ϵi)]=μ+γ+ln(∑iexp{δi}),E[maxi(δi+ϵi)]=μ+γ+ln⁡(∑iexp⁡{δi}),E[\max_i(\delta_i + \epsilon_i)] = \mu + \gamma + \ln\left(\sum_i \exp\left\{\delta_i \right\} \right), dove γ≈0.52277γ≈0.52277\gamma \approx 0.52277 è la costante …
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