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Serie storiche distanziate in modo irregolare nella ricerca finanziaria / economica
Nella ricerca di econometria finanziaria, è molto comune indagare le relazioni tra serie temporali finanziarie che assumono la forma di dati giornalieri . La variabile sarà spesso resa prendendo la differenza del log, per esempio; ln ( P t ) - ln ( P t - 1 ) .I(0)I(0)I(0)ln(Pt)−ln(Pt−1)ln(Pt)−ln(Pt−1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) Tuttavia, …