Statistiche e Big Data variance-decomposition

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Diagnostica di collinearità problematica solo quando è incluso il termine di interazione

Ho registrato una regressione sulle contee statunitensi e sto verificando la collinearità nelle mie variabili "indipendenti". Belsley, Kuh e Welsch's Regression Diagnostics suggeriscono di esaminare l'indice delle condizioni e le proporzioni di decomposizione della varianza: library(perturb) ## colldiag(, scale=TRUE) for model with interaction Condition Index Variance Decomposition Proportions (Intercept) inc09_10k …

26 r multicollinearity vif variance-decomposition

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Come dividere l'R-quadrato tra le variabili predittive nella regressione multipla?

Ho appena letto un articolo in cui gli autori hanno effettuato una regressione multipla con due predittori. Il valore complessivo del r-quadrato era 0,65. Hanno fornito un tavolo che ha diviso il quadratino tra i due predittori. Il tavolo sembrava così: rsquared beta df pvalue whole model 0.65 NA 2, …

16 r multiple-regression r-squared importance variance-decomposition

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Addizione vs decomposizione moltiplicativa

La mia domanda è davvero semplice ma quelli sono quelli che mi prendono davvero :) Non so davvero come valutare se una serie storica specifica debba essere decomposta usando un metodo di decomposizione additivo o moltiplicativo. So che ci sono segnali visivi su come distinguerli l'uno dall'altro, ma non li …

9 time-series mathematical-statistics variance-decomposition

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