Domande taggate «vecm»

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Ottenere vettori di cointegrazione usando il metodo Johansen
Sto cercando di capire meglio il metodo Johansen, quindi ho sviluppato un esempio 3.1 del libro Likelihood-Based-Inference-Cointegrated-Autoregressive-Econometrics in cui abbiamo tre processi: X1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{2t} X2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3tX2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3t X_{2t} = \alpha \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{3t} X3t=ϵ4tX3t=ϵ4t X_{3t} = \epsilon_{4t} quindi i vettori di cointegrazione dovrebbero essere [a, -1, 0] …
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