Domande taggate «importance-sampling»

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Qual è la differenza tra i campionamenti di Metropolis Hastings, Gibbs, Importance e Rejection?
Ho cercato di apprendere i metodi MCMC e mi sono imbattuto nel campionamento di Metropolis Hastings, Gibbs, Importance e Rejection. Mentre alcune di queste differenze sono ovvie, cioè come Gibbs sia un caso speciale di Metropolis Hastings quando abbiamo i condizionali completi, le altre sono meno ovvie, come quando vogliamo …
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Prevenire Pareto ha smesso di campionare l'importanza (PSIS-LOO)
Di recente ho iniziato a utilizzare Pareto per semplificare l'importanza del campionamento con convalida incrociata (PSIS-LOO), descritto in questi documenti: Vehtari, A., & Gelman, A. (2015). Pareto ha livellato il campionamento di importanza. prestampa arXiv ( collegamento ). Vehtari, A., Gelman, A., e Gabry, J. (2016). Pratica valutazione del modello …
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Come campionare dalla distribuzione discreta sugli interi non negativi?
Ho la seguente distribuzione discreta, dove sono costanti conosciute:α,βα,β\alpha,\beta p(x;α,β)=Beta(α+1,β+x)Beta(α,β)for x=0,1,2,…p(x;α,β)=Beta(α+1,β+x)Beta(α,β)for x=0,1,2,… p(x;\alpha,\beta) = \frac{\text{Beta}(\alpha+1, \beta+x)}{\text{Beta}(\alpha,\beta)} \;\;\;\;\text{for } x = 0,1,2,\dots Quali sono alcuni approcci per campionare in modo efficiente da questa distribuzione?
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Copertura inferiore al previsto per il campionamento di importanza con la simulazione
Stavo cercando di rispondere alla domanda Valutare solidali importanza metodo di campionamento in R . Fondamentalmente, l'utente deve calcolare ∫π0f( X ) dx = ∫π01cos( x )2+ x2dX∫0πf(x)dx=∫0π1cos⁡(x)2+x2dx\int_{0}^{\pi}f(x)dx=\int_{0}^{\pi}\frac{1}{\cos(x)^2+x^2}dx usando la distribuzione esponenziale come distribuzione di importanza q( x ) = λ exp - λ xq(x)=λ exp−λxq(x)=\lambda\ \exp^{-\lambda x} e trova …
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