Domande taggate «neweywest»

1
Confronto tra Newey-West (1987) e Hansen-Hodrick (1980)
Domanda: Quali sono le principali differenze e somiglianze tra l'uso degli errori standard di Newey-West (1987) e Hansen-Hodrick (1980)? In quali situazioni dovrebbe essere preferito uno di questi rispetto all'altro? Appunti: So come funziona ciascuna di queste procedure di regolazione; tuttavia, non ho ancora trovato alcun documento che li possa …
1
vcovHC, vcovHAC, NeweyWest - quale funzione utilizzare?
Sto cercando di aggiornare il mio modello basato su lm () per ottenere errori e test standard corretti. Sono davvero confuso quale matrice VC usare. Le sandwichofferte di pacchetti vcovHC, vcovHACe NeweyWest. Mentre il primo rappresenta solo l'eteroschedasticità, gli ultimi due rappresentano sia la correlazione seriale che l'eteroschedasticità. Tuttavia, la …
Utilizzando il nostro sito, riconosci di aver letto e compreso le nostre Informativa sui cookie e Informativa sulla privacy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.