Statistiche e Big Data robust-standard-error

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Replica dell'opzione "robusta" di Stata in R

Ho cercato di replicare i risultati dell'opzione Stata robustin R. Ho usato il rlmcomando dal pacchetto MASS e anche il comando lmrobdal pacchetto "robustbase". In entrambi i casi i risultati sono abbastanza diversi dall'opzione "robusta" di Stata. Qualcuno può suggerire qualcosa in questo contesto? Ecco i risultati che ho ottenuto …

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Intuizione dello stimatore sandwich

Wikipedia e la vignetta del pacchetto sandwich R forniscono buone informazioni sulle ipotesi a supporto degli errori standard del coefficiente OLS e sullo sfondo matematico degli stimatori sandwich. Non sono ancora chiaro in che modo sia affrontato il problema dell'eteroscedasticità dei residui, probabilmente perché in primo luogo non capisco completamente …

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Segnala sempre errori standard (bianchi) affidabili?

È stato suggerito da Angrist e Pischke che errori standard robusti (cioè robusti all'eteroschedasticità o alle disparità di differenze) sono segnalati come una cosa ovvia piuttosto che testarli. Due domande: Qual è l'impatto sugli errori standard nel farlo in caso di omoschedasticità? Qualcuno lo fa davvero nel loro lavoro?

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Confronto tra Newey-West (1987) e Hansen-Hodrick (1980)

Domanda: Quali sono le principali differenze e somiglianze tra l'uso degli errori standard di Newey-West (1987) e Hansen-Hodrick (1980)? In quali situazioni dovrebbe essere preferito uno di questi rispetto all'altro? Appunti: So come funziona ciascuna di queste procedure di regolazione; tuttavia, non ho ancora trovato alcun documento che li possa …

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Come ottenere la tabella ANOVA con robusti errori standard?

Sto eseguendo una regressione OLS in pool usando il pacchetto plm in R. Tuttavia, la mia domanda è più sulle statistiche di base, quindi provo a postarla qui prima;) Poiché i risultati della mia regressione producono residui eteroschedastici, vorrei provare a utilizzare errori standard robusti per l'eteroschedasticità. Come risultato coeftest(mod, …

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Quali sono le conseguenze di una varianza non costante nei termini di errore nella regressione lineare?

Uno dei presupposti della regressione lineare è che dovrebbe esserci una variazione costante nei termini di errore e che gli intervalli di confidenza e i test di ipotesi associati al modello si basano su questa ipotesi. Cosa succede esattamente quando i termini di errore non hanno una varianza costante?

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