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Come posso utilizzare il calcolo Malliavin per risolvere la strategia di trading ottimale nel classico problema Merton?
Come posso utilizzare il calcolo Malliavin per risolvere la strategia di trading ottimale nel classico problema Merton? Nel libro di Duffie "Dynamic Asset Pricing", delinea il "metodo Martingale" per risolvere i problemi di controllo stocastico. Non riprodurrò qui l'intero schema o notazione, ma gli elementi essenziali sono riportati a p.217 …