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Distribuzione della somma degli esponenziali
Permettere X1X1X_1 e X2X2X_2 essere variabili casuali esponenziali indipendenti e identicamente distribuite con rate λλ\lambda. PermettereS2=X1+X2S2=X1+X2S_2 = X_1 + X_2. Q: DimostraloS2S2S_2 ha PDF fS2(x)=λ2xe−λx,x≥0fS2(x)=λ2xe−λx,x≥0f_{S_2}(x) = \lambda^2 x \text{e}^{-\lambda x},\, x\ge 0. Si noti che se gli eventi si sono verificati secondo un processo di Poisson (PP) con velocità λλ\lambda, …