Economia continuous-time

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Nelle economie a tempo discreto standard con un numero finito di stati, nnn , un'economia di mercato completa è semplicemente un'economia con nnn risorse indipendenti (Think Ljunqvist e Sargent Chapter 8). Questo perché nnn risorse indipendenti sono sufficienti per coprire l'insieme di stati domani. La scorsa settimana ho avuto una …

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Crescita stocastica in tempo continuo

Letteratura: vedi Chang (1988) per la parte teorica e Achdou et al. (2015) rispettivamente per la parte numerica. Modello Considera il seguente problema di crescita ottimale stocastica nella notazione pro capite. tutto è standard tranne che per dz che è il incremento di un processo Wiener standard, ovvero z (t) …

13 academic-graduate continuous-time optimal-control numerical-methods

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Riferimenti per apprendere la programmazione dinamica a tempo continuo

Qualcuno conosce buoni riferimenti per imparare la programmazione dinamica a tempo continuo? I riferimenti non devono essere libri. Potrebbero essere anche collegamenti a risorse online. Sarebbero utili collegamenti a discussioni chiare e concise anche solo sulle basi.

11 optimization dynamic-programming continuous-time

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Prove nell'Appendice A di Sannikov (2007)

Ho alcune domande sulle prove nell'Appendice A di Sannikov (2007), Giochi con azioni imperfettamente osservabili in tempo continuo . Nel lemma 4, quando mostra la continuità di Lipschitz Ha(w,θ)Ha(w,θ)H_a(w,\theta) in θθ\theta, deriva una funzione ausiliaria F(θ′)F(θ′)F(\theta^\prime), prende la sua derivata e limita quella derivata (pagina 41). Come riesce a vincolarlo? …

8 game-theory continuous-time repeated-games

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