Statistiche e Big Data augmented-dickey-fuller

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Come sapere se una serie storica è fissa o non fissa?

Sto usando R, ho cercato su Google e ho imparato che kpss.test(), PP.test()e adf.test()vengono utilizzati per sapere di stazionarietà delle serie storiche. Ma io non sono uno statistico, che può interpretare i loro risultati > PP.test(x) Phillips-Perron Unit Root Test data: x Dickey-Fuller = -30.649, Truncation lag parameter = 7, …

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Qual è la differenza tra un test stazionario e un test radice dell'unità?

Qual è la differenza tra il test Kwiatkowski – Phillips – Schmidt – Shin (KPSS) e il test Dickey-Fuller (ADF) aumentato? Stanno testando la stessa cosa? O dobbiamo usarli in diverse situazioni?

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Un bell'esempio in cui una serie senza una radice unitaria non è stazionaria?

Ho visto diverse volte le persone rifiutare il nulla in un test Dickey-Fuller aumentato , e quindi affermare che mostra che la loro serie è stazionaria (sfortunatamente, non posso mostrare le fonti di queste affermazioni, ma immagino che simili affermazioni esistano qua e là in uno o un altro diario). …

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Quale test Dickey-Fuller per una serie storica modellata con un'intercettazione / deriva e una tendenza lineare?

Versione breve: Ho una serie temporale di dati climatici che sto testando per la stazionarietà. Sulla base di ricerche precedenti, mi aspetto che il modello sottostante (o "generando", per così dire) i dati abbia un termine di intercettazione e una tendenza temporale lineare positiva. Per testare questi dati per la …

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Test per la cointegrazione tra due serie storiche utilizzando il metodo a due fasi Engle – Granger

Sto cercando di testare la cointegrazione tra due serie storiche. Entrambe le serie hanno una durata settimanale di circa 3 anni. Sto provando a fare il metodo in due fasi Engle-Granger. Segue il mio ordine delle operazioni. Prova ogni serie storica per unità radice tramite Dickey-Fuller aumentato. Supponendo che entrambi …

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