Domande taggate «autoregressive»

Il modello autoregressivo (AR) è un processo stocastico di modellazione di serie temporali, che specifica il valore della serie linearmente in termini di valori precedenti.

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Spiegazione / motivazione intuitiva della distribuzione stazionaria di un processo
Spesso, in letteratura, gli autori sono stati interessati a trovare la distribuzione stazionaria di un processo di serie storiche. Ad esempio, considera il seguente semplice processo AR ( ) : dove .111{Xt}{Xt}\{X_t\}Xt=αXt−1+et,Xt=αXt−1+et,X_t = \alpha X_{t-1} + e_t, et∼iidfet∼iidfe_t\stackrel{iid}{\thicksim} f Quali potrebbero essere le motivazioni per trovare la distribuzione stazionaria di …
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