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Termini di errore del modello a media mobile
Questa è una domanda di base sui modelli Box-Jenkins MA. Ho capito, un modello MA è fondamentalmente una regressione lineare di serie temporali valori YYY contro precedente termini di errore et,...,et−net,...,et−ne_t,..., e_{t-n} . Cioè, l'osservazione YYY viene dapprima regredito contro il suo valori precedenti Yt−1,...,Yt−nYt−1,...,Yt−nY_{t-1}, ..., Y_{t-n} e poi uno …