Statistiche e Big Data pearson-r

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Come scegliere tra la correlazione di Pearson e Spearman?

Come faccio a sapere quando scegliere tra Spearman's e Pearson's ? La mia variabile include soddisfazione e i punteggi sono stati interpretati usando la somma dei punteggi. Tuttavia, questi punteggi potrebbero anche essere classificati.rρρ\rhorrr

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Correlazione di Pearson o Spearman con dati non normali

Ricevo questa domanda abbastanza frequentemente nel mio lavoro di consulenza statistica, che ho pensato di pubblicarla qui. Ho una risposta, che è pubblicata di seguito, ma ero desideroso di sentire ciò che gli altri hanno da dire. Domanda: se hai due variabili che non sono normalmente distribuite, dovresti usare il …

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Qual è la differenza tra regressione lineare su y con xe x con y?

Il coefficiente di correlazione di Pearson di xey è lo stesso, sia che si calcoli pearson (x, y) o pearson (y, x). Ciò suggerisce che fare una regressione lineare di y dato x o x dato y dovrebbe essere lo stesso, ma non penso che sia il caso. Qualcuno può …

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Come utilizzare correttamente la correlazione di Pearson con le serie temporali

Ho 2 serie temporali (entrambe fluide) che vorrei mettere in correlazione incrociata per vedere quanto sono correlate. Intendo utilizzare il coefficiente di correlazione di Pearson. È appropriato? La mia seconda domanda è che posso scegliere di campionare le 2 serie storiche nel modo che preferisco. cioè posso scegliere quanti punti …

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È significativo calcolare la correlazione di Pearson o Spearman tra due vettori booleani?

Esistono due vettori booleani, che contengono solo 0 e 1. Se calcolo la correlazione di Pearson o Spearman, sono significativi o ragionevoli?

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Se la regressione lineare è correlata alla correlazione di Pearson, esistono delle tecniche di regressione correlate alle correlazioni di Kendall e Spearman?

Forse questa domanda è ingenua, ma: Se la regressione lineare è strettamente correlata al coefficiente di correlazione di Pearson, esistono delle tecniche di regressione strettamente correlate ai coefficienti di correlazione di Kendall e Spearman?

27 regression correlation pearson-r spearman-rho kendall-tau

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trovare il valore p nella correlazione di Pearson in R

È possibile trovare il valore p nella correlazione di Pearson in R? Per trovare la correlazione di Pearson, di solito lo faccio col1 = c(1,2,3,4) col2 = c(1,4,3,5) cor(col1,col2) # [1] 0.8315218 Ma come posso trovare il valore p di questo?

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Shrunken

C'è stato un po 'di confusione nella mia testa riguardo a due tipi di stimatori del valore della popolazione del coefficiente di correlazione di Pearson. A. Fisher (1915) ha mostrato che per la popolazione normale bivariata empirica è un prevenuto negativamente stimatore , anche se la polarizzazione può essere di …

22 correlation pearson-r unbiased-estimator estimators point-estimation

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Completamento di una matrice di correlazione 3x3: due coefficienti dei tre dati

Mi è stata posta questa domanda in un'intervista. Diciamo che abbiamo una matrice di correlazione della forma ⎡⎣⎢10.60.80.61γ0.8γ1⎤⎦⎥[10.60.80.61γ0.8γ1]\begin{bmatrix}1&0.6&0.8\\0.6&1&\gamma\\0.8&\gamma&1\end{bmatrix} Mi è stato chiesto di trovare il valore di gamma, data questa matrice di correlazione. Ho pensato di poter fare qualcosa con gli autovalori, dal momento che dovrebbero essere tutti maggiori o …

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Le variabili casuali sono correlate se e solo se i loro ranghi sono correlati?

Supponiamo che X, YX,YX,Y siano variabili casuali continue con secondi momenti finiti. La versione della popolazione del coefficiente di correlazione rango di Spearman può essere definita come il coefficiente momento-prodotto ρ di Pearson degli integrali di probabilità trasforma e , dove F_X, F_Y sono i cdf di X e Y …

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Perché è parametrico Pearson e Spearman non parametrico

Apparentemente il coefficiente di correlazione di Pearson è parametrico e il rho di Spearman non è parametrico. Sto avendo problemi a capirlo. A quanto ho capito, Pearson è calcolato come e Spearman sono calcolati allo stesso modo, tranne che sostituiamo tutti i valori con i loro ranghi.rxy=cov(X,Y)σxσyrxy=cov(X,Y)σxσy r_{xy} = \frac{cov(X,Y)}{\sigma_x\sigma_y} …

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Analogia della correlazione di Pearson per 3 variabili

Sono interessato a sapere se una "correlazione" di tre variabili è qualcosa e, in caso affermativo, quale sarebbe? Coefficiente di correlazione del momento del prodotto Pearson E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)−−−−−−−−−−−−√E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\}}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)}} Ora la domanda per 3 variabili: Is E{(X−μX)(Y−μY)(Z−μZ)}Var(X)Var(Y)Var(Z)−−−−−−−−−−−−−−−−−−√E{(X−μX)(Y−μY)(Z−μZ)}Var(X)Var(Y)Var(Z)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)(Z-\mu_Z)\}} {\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)\mathrm{Var}(Z)}} nulla? In R sembra qualcosa di interpretabile: > a <- rnorm(100); b <- rnorm(100); …

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Come interpretare il coefficiente di correlazione di Matthews (MCC)?

La risposta alla domanda Relazione tra i coefficienti di correlazione phi, Matthews e Pearson? mostra che i tre metodi dei coefficienti sono tutti equivalenti. Non vengo dalle statistiche, quindi dovrebbe essere una domanda facile. Il documento di Matthews (www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005279575901099) descrive quanto segue: "A correlation of: C = 1 indicates perfect …

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Perché la ρ di Pearson è solo una misura esauriente dell'associazione se la distribuzione articolare è normale multivariata?

Questa affermazione è stata sollevata nella prima risposta a questa domanda . Penso che la domanda "perché" sia sufficientemente diversa da giustificare un nuovo thread. La "misura esaustiva dell'associazione" su Google non ha prodotto alcun riscontro, e non sono sicuro di cosa significhi quella frase.

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Come comprendere la formula del coefficiente di correlazione?

Qualcuno può aiutarmi a capire la formula di correlazione di Pearson? il campione = media dei prodotti dei punteggi standard delle variabili e .rrrXXXYYY In un certo senso capisco perché devono standardizzare e , ma come capire i prodotti di entrambi i punteggi z? XXXYYY Questa formula è anche chiamata …

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