Statistiche e Big Data correlation-matrix

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Esiste un'interpretazione intuitiva di per una matrice di dati ?

Per una data matrice di dati (con variabili nelle colonne e punti di dati nelle righe), sembra che svolga un ruolo importante nelle statistiche. Ad esempio, è una parte importante della soluzione analitica dei minimi quadrati ordinari. Oppure, per PCA, i suoi autovettori sono i componenti principali dei dati.A T …

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Come generare in modo efficiente matrici di correlazione semidefinite positive casuali?

Vorrei essere in grado di generare in modo efficiente matrici di correlazione semidefinite positiva (PSD). Il mio metodo rallenta notevolmente man mano che aumento le dimensioni delle matrici da generare. Potresti suggerire soluzioni efficaci? Se siete a conoscenza di esempi in Matlab, sarei molto grato. Quando generi una matrice di …

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Perché la matrice di correlazione deve essere semi-definita positiva e cosa significa essere o meno semi-definita positiva?

Ho studiato il significato della proprietà semi-definita positiva delle matrici di correlazione o covarianza. Sto cercando informazioni su Definizione di semi-definitività positiva; Le sue proprietà importanti, implicazioni pratiche; La conseguenza di avere determinante negativo, impatto sull'analisi multivariata o risultati della simulazione ecc.

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Vincolato per la correlazione di tre variabili casuali

Esistono tre variabili casuali, . Le tre correlazioni tra le tre variabili sono le stesse. Questo è,x,y,zx,y,zx,y,z ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)\rho=\textrm{cor}(x,y)=\textrm{cor}(x,z)=\textrm{cor}(y,z) Qual è il limite più stretto che puoi dare a ρρ\rho ?

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Come generare una grande matrice di correlazione casuale full-rank con alcune forti correlazioni presenti?

Vorrei generare una matrice di correlazione casuale di dimensioni tale che siano presenti alcune correlazioni moderatamente forti: n × nCC\mathbf Cn × nn×nn \times n matrice quadrata simmetrica reale di dimensione, ad es. ;n = 100n × nn×nn \times nn = 100n=100n=100 definito positivo, cioè con tutti gli autovalori reali …

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Clustering delle variabili in base alle correlazioni tra di loro

Domande: Ho una grande matrice di correlazione. Invece di raggruppare singole correlazioni, voglio raggruppare le variabili in base alle loro correlazioni reciproche, vale a dire se la variabile A e la variabile B hanno correlazioni simili alle variabili da C a Z, allora A e B dovrebbero far parte dello …

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Completamento di una matrice di correlazione 3x3: due coefficienti dei tre dati

Mi è stata posta questa domanda in un'intervista. Diciamo che abbiamo una matrice di correlazione della forma ⎡⎣⎢10.60.80.61γ0.8γ1⎤⎦⎥[10.60.80.61γ0.8γ1]\begin{bmatrix}1&0.6&0.8\\0.6&1&\gamma\\0.8&\gamma&1\end{bmatrix} Mi è stato chiesto di trovare il valore di gamma, data questa matrice di correlazione. Ho pensato di poter fare qualcosa con gli autovalori, dal momento che dovrebbero essere tutti maggiori o …

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Come posso generare dati con una matrice di correlazione prespecificata?

Sto cercando di generare una sequenza casuale correlata con media = , varianza = , coefficiente di correlazione = . Nel codice seguente, utilizzo & come deviazioni standard e & come mezzo.1 0,80001110.80.80.8s1s2m1m2 p = 0.8 u = randn(1, n) v = randn(1, n) x = s1 * u + …

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È possibile che 3 vettori abbiano tutte correlazioni negative a coppie?

Dati tre vettori aaa , bbb e ccc , è possibile che le correlazioni tra aaa e bbb , aaa e ccc e bbb e ccc siano tutte negative? Cioè è possibile? corr(a,b)<0corr(a,c)<0corr(b,c)<0corr(a,b)<0corr(a,c)<0corr(b,c)<0\begin{align} \text{corr}(a,b) < 0\\ \text{corr}(a,c) < 0 \\ \text{corr}(b,c) < 0\\ \end{align}

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Esiste un grave problema con la caduta di osservazioni con valori mancanti durante il calcolo della matrice di correlazione?

Ho questo enorme set di dati con 2500 variabili e 142 osservazioni. Voglio eseguire una correlazione tra la variabile X e il resto delle variabili. Ma per molte colonne mancano voci. Ho provato a farlo in R usando l'argomento "pairwise-complete" ( use=pairwise.complete.obs) e ha prodotto un sacco di correlazioni. Ma …

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Come generare una matrice di correlazione casuale che ha voci fuori diagonale distribuite approssimativamente normalmente con una deviazione standard determinata?

Vorrei generare una matrice di correlazione casuale in modo tale che la distribuzione dei suoi elementi off-diagonali appaia approssimativamente normale. Come posso farlo? La motivazione è questa. Per un insieme di dati di serie temporali, la distribuzione di correlazione sembra spesso abbastanza vicina alla normalità. Vorrei generare molte matrici di …

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Ogni matrice di correlazione è definita positiva?

Sto parlando qui delle matrici delle correlazioni di Pearson. Ho sentito spesso dire che tutte le matrici di correlazione devono essere semidefinite positive. La mia comprensione è che le matrici definite positive devono avere autovalori , mentre le matrici semidefinite positive devono avere autovalori . Questo mi fa pensare che …

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Genera matrice definita positiva simmetrica con un modello di sparsità predefinito

Sto cercando di generare una matrice di correlazione (psd simmetrica) con una struttura di sparsità pre-specificata (specificata da un grafico su nodi ). I nodi collegati nel grafico hanno correlazione , resto tutti sono 0 e la diagonale è tutto 1.p ρ ∼ U ( 0 , 1 )p×pp×pp\times ppppρ∼U(0,1)ρ∼U(0,1)\rho …

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