Domande taggate «point-estimation»


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Come derivare la funzione di probabilità per la distribuzione binomiale per la stima dei parametri?
Secondo la probabilità e le statistiche di Miller e Freund per gli ingegneri, 8ed (pp.217-218), la funzione di probabilità da massimizzare per la distribuzione binomiale (prove di Bernoulli) è data come L ( p ) = ∏ni = 1pXio( 1 - p )1 - xioL(p)=Πio=1npXio(1-p)1-XioL(p) = \prod_{i=1}^np^{x_i}(1-p)^{1-x_i} Come arrivare a …

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Shrunken
C'è stato un po 'di confusione nella mia testa riguardo a due tipi di stimatori del valore della popolazione del coefficiente di correlazione di Pearson. A. Fisher (1915) ha mostrato che per la popolazione normale bivariata empirica è un prevenuto negativamente stimatore , anche se la polarizzazione può essere di …





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Uno stimatore di Bayes richiede che il vero parametro sia una possibile variabile del precedente?
Potrebbe trattarsi di una domanda filosofica, ma qui andiamo: nella teoria delle decisioni, il rischio di uno stimatore di Bayes per è definito rispetto a una distribuzione precedente su .θ∈Θ¸Θθ^( x )θ^(x)\hat\theta(x)θ ∈ Θθ∈Θ\theta\in\Thetaππ\piΘΘ\Theta Ora, da un lato, affinché il vero abbia generato i dati (cioè "esista"), deve essere una …

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