Domande taggate «time-series»

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R esempio riproducibile, restrizioni sulle equazioni cointegranti
Il codice riportato di seguito stima un modello VEC con 4 vettori cointegranti. È un codice riproducibile, quindi copia e incolla nella tua R console (o editor di script). nobs = 200 e = rmvnorm(n=nobs,sigma=diag(c(.5,.5,.5,.5,.5))) e1.ar1 = arima.sim(model=list(ar=.75),nobs,innov=e[,1]) e2.ar1 = arima.sim(model=list(ar=.75),nobs,innov=e[,2]) e3.ar1 = arima.sim(model=list(ar=.75),nobs,innov=e[,3]) e4.ar1 = arima.sim(model=list(ar=.75),nobs,innov=e[,4]) y5 = cumsum(e[,5]) …
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Fare previsioni con un modello di ritardo distribuito
Ho una domanda relativa alle previsioni da modelli di lag distribuiti. Supponiamo di avere un semplice modello di ritardo distribuito lineare del modulo: y( t ) = ∑i = 0Kβiox ( t - i ) + ϵ ( t )y(t)=∑i=0kβix(t−i)+ϵ(t)y\left(t\right)= \sum^{k}_{i=0}\beta_{i}x\left(t-i\right) + \epsilon\left(t\right) Supporre che la co-linearità non sia un …
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