Domande taggate «applied-econometrics»

Usa questo tag per discutere documenti empirici e problemi che sorgono quando si applicano modelli teorici ai dati. Per questioni econometriche teoriche, usa il tag `econometrics`

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Differenza nelle differenze nella regressione 2SLS
Di solito quando eseguiamo una stima della differenza nelle differenze, lo facciamo in una forma ridotta OLS come segue: Tuttavia, mi chiedevo se il gruppo di trattamento fosse endogeno (ad es. auto-selezionato), ma possiamo definire un gruppo "idoneo" per il trattamento, se sarebbe più preciso stimare un differenziale -in-diff in …
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R esempio riproducibile, restrizioni sulle equazioni cointegranti
Il codice riportato di seguito stima un modello VEC con 4 vettori cointegranti. È un codice riproducibile, quindi copia e incolla nella tua R console (o editor di script). nobs = 200 e = rmvnorm(n=nobs,sigma=diag(c(.5,.5,.5,.5,.5))) e1.ar1 = arima.sim(model=list(ar=.75),nobs,innov=e[,1]) e2.ar1 = arima.sim(model=list(ar=.75),nobs,innov=e[,2]) e3.ar1 = arima.sim(model=list(ar=.75),nobs,innov=e[,3]) e4.ar1 = arima.sim(model=list(ar=.75),nobs,innov=e[,4]) y5 = cumsum(e[,5]) …
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Perché
Non capisco. Ok, abbiamo . Quindi, per il primo presupposto OLS risulta cheE(vi)=E((Xi-ˉX)uip→E((Xi-μX)ui)=E(Xi-μX)E(ui)=0(poichéE(uβ1−β^1=1n∑ni=1vi(n−1n)sX2β1−β^1=1n∑i=1nvi(n−1n)sX2\beta_1-\hat{\beta }_1=\frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}v_i}{(\frac{n-1}{n}){s_{X}}^{2}}E(vi)=E((Xi−X¯)ui→pE((Xi−μX)ui)=E(Xi−μX)E(ui)=0E(vi)=E((Xi−X¯)ui→pE((Xi−μX)ui)=E(Xi−μX)E(ui)=0E(v_i)=E((X_i-\bar{X})u_i\overset{p}{\rightarrow}E((X_i-\mu_X)u_i)=E(X_i-\mu_X)E(u_i)=0 ). Poi Archivio e Watson dice che per la seconda ipotesi OLS v i è IID e V un r ( v i ) < ∞ . Sicuramente questo è per il campionamento casuale di variabili, …
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