Statistiche e Big Data

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Differenza tra Bayes ingenui e Bayes ingenui multinomiali

Ho già avuto a che fare con il classificatore Naive Bayes . Recentemente ho letto di Multinomial Naive Bayes . Anche la probabilità posteriore = (Precedente * Probabilità) / (Evidenza) . L'unica differenza principale (durante la programmazione di questi classificatori) che ho trovato tra Naive Bayes e Multinomial Naive Bayes …

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I migliori metodi di estrazione dei fattori nell'analisi dei fattori

SPSS offre diversi metodi di estrazione dei fattori: Componenti principali (che non è affatto un'analisi fattoriale) Minimi quadrati non ponderati Minimi quadrati generalizzati Probabilità massima Asse principale Factoring alfa Factoring di immagine Ignorando il primo metodo, che non è l'analisi dei fattori (ma l'analisi dei componenti principali, PCA), quale di …

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La SVD della matrice correlata dovrebbe essere additiva ma non sembra esserlo

Sto solo cercando di replicare un reclamo fatto nel seguente documento, Trovare i ciclotteri correlati dai dati di espressione genica , che è: Proposta 4. Se . Poi abbiamo:XioJ= RioCTJXIJ=RICJTX_{IJ}=R_{I}C^{T}_{J} io. Se è un ciclista perfetto con modello additivo, allora è un ciclista perfetto con correlazione su colonne; ii. Se …

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Modo semplice per identificare algoritmicamente un picco di errori registrati

Abbiamo bisogno di un sistema di allarme rapido. Ho a che fare con un server che ha problemi di prestazioni sotto carico. Gli errori vengono registrati in un database insieme a un timestamp. Esistono alcuni passaggi di intervento manuale che possono essere adottati per ridurre il carico del server, ma …

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Qual è la differenza in ciò che l'AIC e la statistica c (AUC) misurano effettivamente per l'adattamento del modello?

Akaike Information Criterion (AIC) e la statistica c (area sotto la curva ROC) sono due misure di adattamento del modello per la regressione logistica. Ho difficoltà a spiegare cosa sta succedendo quando i risultati delle due misure non sono coerenti. Immagino che stiano misurando aspetti leggermente diversi dell'adattamento del modello, …

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Quale test posso usare per confrontare le pendenze di due o più modelli di regressione?

Vorrei testare la differenza in risposta di due variabili a un predittore. Ecco un esempio riproducibile minimo. library(nlme) ## gls is used in the application; lm would suffice for this example m.set <- gls(Sepal.Length ~ Petal.Width, data = iris, subset = Species == "setosa") m.vir <- gls(Sepal.Length ~ Petal.Width, data …

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Interpretazione di semplici previsioni per gli odds ratio nella regressione logistica

Sono un po 'nuovo nell'usare la regressione logistica, e un po' confuso da una discrepanza tra le mie interpretazioni dei seguenti valori che pensavo fossero gli stessi: valori beta esponenziali probabilità prevista del risultato utilizzando i valori beta. Ecco una versione semplificata del modello che sto usando, in cui la …

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Differenze tra un modello statistico e un modello di probabilità?

La probabilità applicata è un ramo importante della probabilità, compresa la probabilità computazionale. Dato che la statistica sta usando la teoria della probabilità per costruire modelli per gestire i dati, come ho capito, mi chiedo quale sia la differenza essenziale tra modello statistico e modello di probabilità? Il modello di …

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Pacchetti R per eseguire modellazione di argomenti / LDA: solo `topicmodels` e` lda` [chiuso]

Mi sembra che solo due pacchetti R siano in grado di eseguire l' allocazione di Dirichlet latente : Uno è lda, scritto da Jonathan Chang; e l'altro è topicmodelsscritto da Bettina Grün e Kurt Hornik. Quali sono le differenze tra questi due pacchetti, in termini di prestazioni, dettagli di implementazione …

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Calcola la matrice di transizione (Markov) in R

Esiste un modo in R (una funzione integrata) per calcolare la matrice di transizione per una catena di Markov da una serie di osservazioni? Ad esempio, prendere un set di dati come il seguente e calcolare la matrice di transizione del primo ordine? dat<-data.frame(replicate(20,sample(c("A", "B", "C","D"), size = 100, replace=TRUE)))

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In che modo la distribuzione di Poisson è diversa dalla distribuzione normale?

Ho generato un vettore che ha una distribuzione di Poisson, come segue: x = rpois(1000,10) Se faccio un istogramma usando hist(x), la distribuzione appare come una normale distribuzione a forma di campana. Tuttavia, un test di Kolmogorov-Smirnoff che utilizza ks.test(x, 'pnorm',10,3)afferma che la distribuzione è significativamente diversa da una distribuzione …

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Interpretazione del test di Shapiro-Wilk

Sono abbastanza nuovo nelle statistiche e ho bisogno del tuo aiuto. Ho un piccolo campione, come segue: H4U 0.269 0.357 0.2 0.221 0.275 0.277 0.253 0.127 0.246 Ho eseguito il test Shapiro-Wilk usando R: shapiro.test(precisionH4U$H4U) e ho ottenuto il seguente risultato: W = 0.9502, p-value = 0.6921 Ora, se presumo …

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Un buon tutorial e riferimenti di campionamento di Gibbs

Voglio imparare come funziona il campionamento di Gibbs e sto cercando un buon articolo di base o intermedio. Ho un background di informatica e conoscenze statistiche di base. Qualcuno ha letto del buon materiale in giro? dove l'hai imparato? Grazie

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Come eseguire la regressione ortogonale (totali minimi quadrati) tramite PCA?

Uso sempre lm()in R per eseguire la regressione lineare di su . Tale funzione restituisce un coefficiente tale chex β y = β x .yyyxxxββ\betay=βx.y=βx.y = \beta x. Oggi ho imparato a conoscere i minimi quadrati totali e quella princomp()funzione (analisi dei componenti principali, PCA) può essere utilizzata per eseguirlo. …

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Montaggio di un modello ARIMAX con regolarizzazione o penalizzazione (ad es. Con il lazo, la rete elastica o la regressione della cresta)

Uso la funzione auto.arima () nel pacchetto di previsione per adattarsi ai modelli ARMAX con una varietà di covariate. Tuttavia, ho spesso un gran numero di variabili tra cui scegliere e di solito finisco con un modello finale che funziona con un sottoinsieme di esse. Non mi piacciono le tecniche …

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